Les comparto algunos datos de la efectividad de un patrón de velas bastante conocido: Bullish Engulfing o Envolvente Alcista.
Al igual que sucede con los indicadores, no es habitual encontrar estudios serios acerca de la efectividad de los patrones de velas o de figuras técnicas
La vela envolvente alcista simplemente envuelve a la anterior. Existen diferentes conceptos a tener en cuenta. Según la bibliografía hay diferentes formas de considerar a una vela como Bullish Engulfing.
Pongo un ejemplo de hoy de vela envolvente alcista sobre el ADR de :
Considero que tener un patrón de velas no es suficiente para armar un plan de trading. Es necesario saber cuando vender. Usamos SL fijo o lo establecemos según un soporte previo?.
Usamos Stop Gain fijo o variable?. Y si ponemos Trailing Stop?.
Todos estos datos no son menores.
No suele ser tan sencillo como comprar porque se dio el patrón de velas y después ver cuando vender.
Por eso hace bastante tiempo hice un análisis basado en la efectividad de diferentes patrones de velas.
Al ver el Bullish Engulfing de hoy, corrí el algoritmo sobre el ADR de
IRSA y me puse a "jugar" con diferentes valores de stops. Quieren saber como fueron los resultados?. Horribles!
Esto no significa que no se venga una gran suba en IRSA, admito que bajó muchísimo pero en mi caso particular, no invertiría solo por este patrón de velas.
Dejo algunos resultados de los tests discriminando la aparición del patrón en tendencia alcista o bajista, basada simplemente en una media simple de 200 sesiones:
Usando comisión cero, en uno de los testeos se obtuvo:
Efectividad del 50% en tendencia alcista con ganancia del
8,6% en toda la historia del activo.
En tendencia bajista la efectividad también fue del 50% con una ganancia del 20%.
Los valores de ganancia no son tan buenos teniendo en cuenta que se trata de muchos trades. muchos dirán "28,6% en dólares no está tan mal!".
Veamos que pasa si le agregamos una comisión baja, supongamos un 0,25% incluyendo impuestos y aranceles.
En tendencia alcista hubiésemos perdido un 5,4% y en tendencia bajista se perdía un 1,5%.
Ahora veamos que pasa si pongo stops más largos:
La efectividad en tendencia alcista subió al 53,6% y solo gano un 7% sin comisiones.
En tendencia bajista solo gana el 45% de las veces y se pierde un 36%.
El mismo testeo lo corrí en otros activos y los resultados también dejan mucho que desear.... solo gana en algunas ocasiones casi siempre con comisión cero.
Con todo esto no quiero decir que no sirvan los patrones de velas. Mi intención es mostrar que una estrategia no se basa
solo en un patrón.
También hay que buscar un buen método de salida ya que el mismo patrón que funciona muy mal con determinados Stops, podría pasar a ser muy bueno modificando los stops o bien agregando condiciones para decidir si comprar o no cuando se manifiesta el patrón.
Si te resultaron interesantes éstas explicaciones, se agradece un Like o Retweet.
Gracias!
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