Thread by @TeoTrading

Abro Hilo para aclarar dudas acerca del uso de señales de Trading Algorítmico con Opciones de .
#TradingAlgoritmico #GGAL

Recibí consultas por Mensajes Directos acerca del uso del Trading Algorítmico con Opciones de GGAL.

Algunos usuarios de las estrategias que desarrollé consultaron si pueden usar las señales que generan los Algoritmos para operar Opciones en vez de Acciones.

Explicaré algunos conceptos a tener en cuenta y aclararé como funcionan los algoritmos diseñados para el uso con Opciones de GGAL.

Es sabido que un problema con las Opciones es el factor tiempo. Conforme avanza el tiempo, si el subyacente no sube, la opción de compra baja.

Esto genera un inconveniente importante a la hora de utilizar señales de compra.

He realizado bastantes testeos (#Backtesting) sobre más de 30 estrategias de Trading Algorítmico sobre la acción local de GGAL simulando comprar Opciones en vez de Acciones.

Los resultados no siempre eran buenos. Se obtenían jugosas ganancias cuando la suba se daba en breves períodos de tiempo pero si subía en varios días, los resultados con Opciones no eran tan buenos.

Ejemplo: supongamos que en un trade ganamos un 8% sobre la acción en varias semanas. Dependiendo de la Base comprada y de la fecha de vencimiento, tal vez con Opciones se ganaba muy poco o inclusive se podía llegar a perder.

Por este motivo es que recomiendo a los usuarios de los algoritmos desarrollados, que no operen Opciones con señales de algoritmos diseñados para Acciones.

Para esto desarrollé otro tipo de estrategias orientadas pura y exclusivamente al uso con Opciones.

Explicaré los conceptos básicos utilizados.

Al momento de diseñar las estrategias para Opciones la premisa básica a cumplir es tratar que la mayoría de los trades den ganancia en breves períodos de tiempo. Cuanto más chico es el período, mejor.

Todos quisiéramos que el activo suba grandes porcentajes en poco tiempo para que la Opción suba rápidamente. Este es un ideal muy complicado de alcanzar que haría que el porcentaje de trades que cumplan con esa condición sea bajo.

Solución: dejar de lado la codicia, apuntar a pequeñas ganancias en cortos períodos de tiempo y cerrar el trade.

Todas las estrategias fueron diseñadas para escalas intradiarias, desde 15 Minutos hasta 4 Horas.

Los algoritmos disponibles para Opciones apuntan a ganancias del orden de 4 a 5% sobre la acción y tienen en el historial del Backtesting trades de duraciones que van desde algunos minutos a pocos días.

No los aburro más con tanto texto y vamos directo a los ejemplos:

El ejemplo anterior es en escala de 30 Minutos, a la vela siguiente de la señal de compra se cierra el Trade. Aclaro que no todos los trades son tan breves, sino sería casi un Scalper de Opciones.

Vamos con otro ejemplo, en este caso con simulaciones de compra de Calls:

En el ejemplo anterior, se ve como comprando una Base cercana al precio de cotización, en solo 1 vela de 3 horas se podían obtener ganancias que van del 16% al 62,8%.

Obviamente también hay trades a pérdida.

En este tipo de estrategias es importante que el usuario de los algoritmos posea conocimientos de Opciones ya que debe tomar la decisión de la Base a comprar, evaluar si armar estrategias de Opciones o solo comprar Calls, ver como están las Volatilidades, etc.

Espero haber sido claro.

Si se quedan con dudas, me pueden enviar Mensajes Directos.