🧵Hilo
¿Funciona el Buy the dip? 📉🛒
¿Bate al #SP500 comprar acciones que han caído más de un 20% en la semana si son alcistas en el largo plazo?
Empezamos! 🙂👇
¿Funciona el Buy the dip? 📉🛒
¿Bate al #SP500 comprar acciones que han caído más de un 20% en la semana si son alcistas en el largo plazo?
Empezamos! 🙂👇
1⃣ Esta semana hemos visto empresas excepcionales como Paypal o Facebook caer más de un 20% tras presentar resultados 📉🔴
Todos alguna vez nos hemos hecho la misma pregunta.
¿Es momento de comprar y aprovechar este descuento? 🛒
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¿Es momento de comprar y aprovechar este descuento? 🛒
2⃣ Es momento de salir de dudas y demostrar si estadísticamente esto ha sido rentable en el pasado 📊
Para ello he hecho el siguiente sistema 🤖
▪️ Compra una acción que ha caído más de un 20% en una semana y la mantiene 3 meses
▪️ Sobre acciones del SP500 o Nasdaq100
Para ello he hecho el siguiente sistema 🤖
▪️ Compra una acción que ha caído más de un 20% en una semana y la mantiene 3 meses
▪️ Sobre acciones del SP500 o Nasdaq100
3⃣ Resultados:
Como vemos el sistema no bate al SP500 y además la volatilidad que hemos de asumir es enorme.
▪️ CAR 4,51% vs 4,67% del SP500
▪️ El drawdown llega al 92%, una barbaridad
▪️ Expuesto el 100% del tiempo al mercado
Como vemos el sistema no bate al SP500 y además la volatilidad que hemos de asumir es enorme.
▪️ CAR 4,51% vs 4,67% del SP500
▪️ El drawdown llega al 92%, una barbaridad
▪️ Expuesto el 100% del tiempo al mercado
4⃣ MAE Máxima Excursión Negativa 📉
Vemos en el MAE como la tendencia es clara a la baja, teniendo que soportar excursiones negativas enormes.
No hay ningún nivel claro de Stop-loss que pueda mejorarnos la operativa.
Vemos en el MAE como la tendencia es clara a la baja, teniendo que soportar excursiones negativas enormes.
No hay ningún nivel claro de Stop-loss que pueda mejorarnos la operativa.
5⃣ ¿Cuál es el número de semanas óptimo para aguantar la acción? 🗓️
Vemos que cuanto más semanas aguantamos la acción el ratio Ganancia/Perdida mejora, aunque no hay una zona robusta clara.
Vemos que cuanto más semanas aguantamos la acción el ratio Ganancia/Perdida mejora, aunque no hay una zona robusta clara.
6⃣ Pero, ¿y si solo compramos acciones alcistas? 📈
Vamos a añadir un filtro, solo compraremos acciones que hayan caído un 20% pero son alcistas en el largo plazo.
Es decir, su MM200 semanas está subiendo.
Vamos a ver que ocurre 🙂
Vamos a añadir un filtro, solo compraremos acciones que hayan caído un 20% pero son alcistas en el largo plazo.
Es decir, su MM200 semanas está subiendo.
Vamos a ver que ocurre 🙂
7⃣ Resultados sistema 2
Vemos que todavía peor, ganamos menos y tenemos un mayor drawdown....del 97%!
Vemos que todavía peor, ganamos menos y tenemos un mayor drawdown....del 97%!
8⃣ Conclusiones
Es un mal negocio comprar acciones que hayan caído tanto en una semana.
▪️ No bate al SP500
▪️ Hay que asumir muchísima volatilidad
▪️ Comprar buenas empresas no nos mejora los resultados
▪️ Un descuento de un 20% no parece asegurar mejores rendimientos futuros
Es un mal negocio comprar acciones que hayan caído tanto en una semana.
▪️ No bate al SP500
▪️ Hay que asumir muchísima volatilidad
▪️ Comprar buenas empresas no nos mejora los resultados
▪️ Un descuento de un 20% no parece asegurar mejores rendimientos futuros
9⃣ Espero que este análisis sirva para evitar tentaciones de comprar la próxima acción que caiga un 20% próximamente.
Obviamente esto no pretende invalidar ningún método de inversión Value, es solo un modesto estudio que espero que aporte 🙏
Obviamente esto no pretende invalidar ningún método de inversión Value, es solo un modesto estudio que espero que aporte 🙏
Si te ha gustado y quieres que siga haciéndolo te agradezco tu ❤️y 🔁 en el primer tuit
Y si quieres saber que pasaría si compramos las acciones que han subido más de un 20%, no te pierdas mi próxima newsletter.
Puedes apuntarte gratis aquí 👉 bit.ly/3mIFEwU
¡Gracias!
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