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As expectativas de juros são algumas das variáveis fundamentais para a precificação de ativos em bolsa. Fiz uma breve e simples pesquisa relacionando o retorno dos ativos com os contratos de DI futuros.

Para montagem de portfólios, deve-se ponderar quanto do valor do [...]
[...] ativo está ligado a mudanças nas taxas de juros, ou seja, se houver expectativas de aumento nos juros, como um portfólio será afetado?

Das empresas do IBRA, listo o TOP 10 das que apresentam a maior sensibilidade aos juros curtos (DI1F24).
Os ativos que mais sofrem (maiores Betas) com aumentos nos DI1F24 são:

1. #SEQL3 -1,90
2. #AMAR3 -1,88
3. #CVCB3 -1,84
4. #LJQQ3 -1,81
5. #VIIA3 -1,80
6. #ESPA3 -1,78
7. #CASH3 -1,75
8. #TRAD3 -1,74
9. #GOLL4 -1,70
10. #AZUL4 -1,69

Para comparação, o Beta do IBRA é de -0,47.
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