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As expectativas de juros são algumas das variáveis fundamentais para a precificação de ativos em bolsa. Fiz uma breve e simples pesquisa relacionando o retorno dos ativos com os contratos de DI futuros.

Para montagem de portfólios, deve-se ponderar quanto do valor do [...]
[...] ativo está ligado a mudanças nas taxas de juros, ou seja, se houver expectativas de aumento nos juros, como um portfólio será afetado?

Das empresas do IBRA, listo o TOP 10 das que apresentam a maior sensibilidade aos juros curtos (DI1F24).
Os ativos que mais sofrem (maiores Betas) com aumentos nos DI1F24 são:

1. #SEQL3 -1,90
2. #AMAR3 -1,88
3. #CVCB3 -1,84
4. #LJQQ3 -1,81
5. #VIIA3 -1,80
6. #ESPA3 -1,78
7. #CASH3 -1,75
8. #TRAD3 -1,74
9. #GOLL4 -1,70
10. #AZUL4 -1,69

Para comparação, o Beta do IBRA é de -0,47.
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📊 ABERTURA DO MERCADO

✅ O Ibovespa iniciou a sessão de hoje em alta de 0,30%, aos 97.208 pontos. O principal índice da Bolsa brasileira segue seus principais pares globais, que também avançam nesta manhã.
Em um dia ameno na agenda local, a atenção dos investidores se volta para os números de produção da Vale (#VALE3) no segundo trimestre, que serão divulgados após o fechamento do mercado. De acordo com o Citi, é esperado uma estabilidade para o minério de ferro.
No cenário internacional, o mercado avalia os resultados corporativos nos Estados Unidos, que ocorrem em meio a temores de uma recessão global. Por lá, grandes bancos norte-americanos já apresentaram quedas nos lucros.
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Bom dia, twitteiros e investidores! Segundou??

Confira os assuntos destaques do dia! Segue o fio... 🧶
Depois dos dados de inflação piores que o esperado, a atenção do investidor se volta à temporada de balanços corporativos nos EUA. JPMorgan, Morgan Stanley e Wells Fargo já divulgaram seus números do segundo trimestre e apresentaram um desempenho pior que o esperado.
Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) deve confirmar na quinta-feira (21) o primeiro aumento do juro em mais de uma década, mesmo assim, em níveis mais brandos do que o Fed.
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Resolvi avaliar se o método "Cotação segue o Lucro (ou o Prejuízo)" poderia ter antecipado o crash de 2008. Para tanto utilizei como dados o LL entre 2000 / 2007 e como última cotação a do final do mês de abril/2008.
A opção pela cotação desse mês foi por dois motivos: já se teria à época os dados consolidados dos resultadas das empresas alusivos ao ano de 2007 e estaríamos em um período antecedente à queda abrupta que se sucedeu, marcadamente no segundo semestre 2008.
Avaliei as seguintes empresas: #BBAS3 #ITUB4 #POMO4 #CSNA3 #VALE3 #BBDC4 #RAPT4 e #PETR4 .
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