Thread by @e507

#TCMB 2019 b. denetim raporundan ilginç DÖVİZ REZERVİ verileri

Yabancı MB'lerdeki mevduat: $40,8 milyar
(vadesiz+vadeli)

Moody's ratingleri:
Aaa (ECB, FED?) $26,7 milyar
Aa3 (Belçika?) $5.6 milyar
Aa2 (Fransa, İngiltere?) $1,9 milyar
A1 (Çin, Japonya?) $1.2 milyar

Yabancı devlet tahvilleri: $31,8 milyar

Moody's rating dağılımı:
Aaa (ECB, FED* ?) $12,4 milyar
Aa3 (Belçika?) $4,7 milyar
Aa2 (Fransa, İngiltere?) $7 milyar
A1 (Çin, Japonya?) $1,9 milyar

*FED: Kendisi 1,9 milyar olarak belirtmişken, TCMB "Kanada+ABD toplam" $1,6 milyar demiş.

Tüm mevduat, bono ve tahvillerin vade yapısı

Vadesiz: $27 milyar
1 yıla kadar: $30,3 milyar
1-5 yıl: $17,7 milyar

NET KUR POZİSYONU (bilanço içi + dışı)
Yani: alınan borç + mevduat + tahvil + swaplar

USD: -$18,9 milyar
EUR: +$21,5 milyar
Diğer: +$31,8 milyar (çoğu altın)
Toplam: +$34,4 milyar

[ Bilanço dışı "diğer": -$6 milyar (Katar, Çin swapları?) ]

Ne anladık?
MB'ye swaplarla ve ZK ile gelen USD'nin çoğu (eğer açığa satılmayacaksa) EUR veya altına çevrilerek tutuluyor (yani altın ve EUR'da uzun, dolarda kısa pozisyon oluşuyor)

Bahsi geçen kredi ratingleri için: countryeconomy.com/ratings/moodys

Genel kaynak: bit.ly/3cMfMZE

Burada bir noktayı -swap işleri amiri- olarak belirtmem şart :) Yukarıdaki veriler swap içeriyor ama bu, "swaptan temizlenmiş" demek değil. TCMB'nin kendi hesabına göre net döviz pozisyonu yılbaşından beri kabaca $20 milyar düştü. Buna, yapılan yeni swapları da eklemek gerekiyor.