Thread by @umittorhan

Devam tvitlerde kullanılabilir sistem nasıl olmalı ve sisteminiz ile ne kadar risk alınmalı konusunda
fikirlerimi paylaştım. #iDeal #Algo

1 - Sistem oluşturmanın temelini piyasa bilginiz ve ne istediğinizi yazıya dökebilme yeteneğiniz oluşturmalıdır.
Bugün bir çok insan normal yaşantısında dahi niyetini yazıya dökme konusunda yeteneksizdir.

2 - Yeterli piyasa tecrübesi zarara tahammül sınırınızı ve karda sabrınızı, yani yatırım psikolojinizi tanımanızı sağlar.
Ayrıca piyasa tecrübesi size ani hareketlerde nasıl davranış sergilemeniz gerektiği konusunda da fikir verir.

3- Sert yükselen kar veya zarar psikolojisini o anı yaşamadan bilemezsiniz,bunu geçmiş barları inceleyerek anlamanız da mümkün değildir.

4- Piyasa tecrübem var ben şu koşullarda alsın şu koşullarda satsın, şu koşullarda kar alsın, şu koşullarda stop olsun
diyebiliyorsanız öncelikle kar al ve stop noktalarınızı tanımlayarak sistem oluşturmaya başlayabilirsiniz.

5- Kaç puanda kar alacağınızı ve bence en önemlisi kaç puanda stop olacağınızı biliyorsanız bu size psikolojik olarak büyük rahatlık verecektir.

6- Bu piyasada yatırım yapanların yüzde 70-80'inin kaybedeceğini ve sizinde bir kaybeden adayı olduğunuzu
asla unutmayın. Yani sınırsız sermayeniz yoksa aslında sürpriz sonuç bu piyasada kazanmaktır.

7-Stop kullanmayan bir trade sistemi eninde sonunda sizi avlayacaktır,
"Ben çok dataya baktım, istatistik yaptım, en fazla şu kadar zarar etmiş, fazlası olmaz"
gibi yarını olmayan cümlelerle kendinizi ateşe atmayın, 1 hatalı öngörü yılların birikimini patlatabilir.

8- Unutmayın piyasa hareketini cebi kuvvetli olanlar yapıyor, bizler sadece bu hareketin peşine takılıyoruz.
Zarara direnmek mantar tabancasıyla racon kesmek gibidir, sadece gürültü yaparsınız, sonrada çöpe gidersiniz.

9- Kar al ve stop noktanız belliyse artık isterseniz optimizasyonla, isterseniz fiyat formasyonuyla
koşullarınızı oluşturabilirsiniz.

10- Sisteminizi oluşturduktan sonra mutlaka sinyal bölgelerini incelemeli ve mantığınıza uygunluğunu kontrol etmelisiniz.
Getiri eğrinizin tepeden erime miktarı çok önemlidir, 10 puanlık geri dönüş risk ettiğiniz tutar kadar zarar anlamına gelir.

11- Reel işleme başladığınız gün dahi bu tepeden erime değerine maruz kalma ihtimaliniz vardır.Bunu göze alabilmelisiniz.

12- Bu kurallar dahilinde sisteminizi oluşturduğunuzu varsayarak sermayenizin ne kadarını bu
sistem ile kullanabileceğinize bakalım.

13- Bana göre sisteminiz ilk başlangıçta sermayenizin yüzde 10 u gibi bir tutarla piyasa
hareketine dahil edilmelidir. 100.000 tl sermayeniz varsa 10.000 tl ile başlamanız makuldür.

14-Isınma hareketlerini yapmadan maça çıkmak ilk eforda sizi saha dışına atabilir. Bu nedenle
düşük kaldıraçla başlamak daha akıllıca bir yoldur.

15-10.000 Tl ile başladığınız sistemli yatırım hikayeniz oluşan kar oranına göre kademeli olarak
artırılabilir. Zaten varsayımımıza göre tasarladığınız sisteminiz kısa zamanda size bu artırım
fırsatını verecektir.

16- Ancak 10 numarada bahsettiğim gibi işleme başladığınızda sisteminizin tepeden erime yaşama
ihtimali de yok değildir. Sabırla kazanç oluşmasını bekleyebilmelisiniz. Tepeden erime (MaxDD) durumunda lot artırmak gibi bir hataya düşmemeniz gerekir.

17- Bu konuyu görselle izah edelim. Örnekte sinyalleri öngörülebilir klasik ortalama ve HHV-LLV çifti ile yazılmış son derece basit mantık sistem kullandım.

18- Sisteminizin geçmiş 4,5 yıl performansında tepeden geri dönüş miktarımız
( MaxDD ) 13.000 puan.

19- Sizler bu getiri eğrisini,
"
-Sistemimin MaxDD si 13 puan;
-Ama MaxDD 5 puanın üstüne her çıktığında
hızla toparlanmış ve yeni zirve yapmış;
- Zaten kurgum çok basit ve sinyalleri ögörülebilir, yani bu MaxDD den fazlası olamaz;

20-
- O zaman ben her 5 puan dd oluştuğunda lot artırayım, kısa zamanda parayı cukkalayayım"
şeklinde yorumlayabilirsiniz.

21- Piyasayı yeterince tecrübe etmediyseniz veya hızlı koşmak istiyorsanız bu yorumu yapmanız da normal, geçmiş istatikleriniz de size bunu söylüyor;

22- O zaman yine 100.000 tl sermaye ve 10.000 tl başlangıç riskiyle işlemlerimize başlayalım;
her 5 puan dd oluştuğunda başlangıç lotu kadar lot artıracağım.

23-Herşey beklediğimiz gibi gitsin,şansımızda var 10.000 tl ile bir 10 puan kazanmış olalım, 110.000 tl para yaptık;
sonra da 5 puan dd yiyelim, bu durumda lot artıracağız;
5 Puan dd oluştuğunda 5.000 Tl zarar ettik güncel bakiye 105.000 tl;

24- Lot artırdık, artık 20.000 tl ile devam ediyoruz, herşey geçmiş istatistiklerimiz doğrultusunda gitti ve sistemimiz 10 puan alarak yeni zirve yaptı;
Güncel bakiyemiz kazandığımız 10 puan ile 20.000 tl artarak 125.000 tl oldu.

25- Devam, herşey yolunda iyi kazanıyoruz;
bu durumda ağırlık artırabiliriz; 125.000 tl bakiye ve 30.000 tl karşılığı lot ile devam edelim;

26-Yine şansımızında yardımıyla lot artırdıktan sonra bu kez 20 puan almış olalım.
20 puan aldık güncel bakiyemiz 60.000 tl daha artmış oldu 185.000 tl deyiz, inanılmaz şeyler oluyor :).

27-Bu kez sistemimiz geçmiş istatistiğimizin biraz dışına çıksın ve 15 puan dd oluştursun;
bu kabul edilebilir bir sapma.
İlk 5 puan dd de 15.000 tl kayıp ve 170.000 tl güncel bakiye ile 1 buçuk kat lot artıralım;
artık 45.000 tl ile trade ediyoruz; bir 5 puan daha dd oluştu,

28- Bakiyemiz 22.500 tl eksildi 147.500 tl deyiz ve 67.500 tl ile trade ediyoruz, moral bozmak yok buralardan dönecek,
bir 5 puan dd daha ve toplamda 15 puan dd ye ulaştığımızda güncel durumumuz 33.750 tl zarar ile
113.750 tl ve trade ağırlığımız 1 buçuk kat artarak 101.250 tl,

29-Neredeyse tüm portföy ile işlemdeyiz;
biraz terlesek te direkten dönelim ve 20 puan alarak yeni zirve yapalım.
Maceraya devam, güncel bakiye alınan 20 puan ile 316.250 tl ye ulaştı.Demek ki istatistik şaşmıyor,paralar geliyor :)

30- Bakiyemiz önce 185 ten 113 e düştü , sonrada 316 ya fırladı, mucizevi bir durum.

31- Artık hayallerimize yakınız,parayı katlamak için yeni dd ler bekliyoruz;
Doğal olarak paranın çekiciliği akıl tutulmasına doğru çekiyor bizi, ama farkında değiliz.

32- Bu kez daha da cesaretle ( ama ben yine insaflı davranayım ) 50.000 tl ile trade ediyoruz,
5 puan dd yedik 25.000 tl zarar, bakiye 291.250, lot artırdık 100.000 tl ye çıktık,
5 puan daha yedik 50.000 tl zarar, bakiye 241.250 , lot artırdık 150.000 tl ye çıktık;

33- 5 puan daha yedik 75.000 tl zarar, bakiye 166.250, artık yukarı dönme zamanı, ama o da ne istatistik çöp oldu
bir 5 puan daha yedik,75.000 tl daha zarar, bakiye 91.250.Teminat tamamlama için aracı kurum arıyor, şaşmaz denen istatistik şaştı,
MaxDD 20 puan.

34- Olmaz denen oldu ve artık hem ana sermayeden yedik hem pozdayız hem de devam edebilmek için ilave sermaye gerekiyor.
Ya stop olacağız ya da bir yerlerden para bulacağız, tek öngörülmeyen 5 puanlık dd şaşması bizi bitirdi. MaxDD 25 puanlara gitti.

35- Arkadaşlar daha fazla uzatmayalım bu bir gerçek trade hikayesidir. Örnek sistemimizin sonraki yıllara ait görseli aşağıda, 25 puan dd yemiş.
oluşmaz denen dd ler oluşabilir, piyasa hareketi bizler için hiçbir zaman öngörülebilir değildir.

36- Zarar ederken lot artırmak bataklıkta daha hızlı zıplamak için daha derine dalmak gibidir.

37-Sınırsız paranız varsa bu piyasada işiniz yok, sınırsız paranız yoksa da haddinizi bilmekten başka çareniz yok,
bu nedenle gerçekçi kurallar koyun ve yönetebileceğiniz riskler alın.

38- Yukarıda ki örnek sistemle stop olmayı bilerek hareket etseydik ciddi kazançlar sağlayabilirdik.Bununla ilgili kod kalıplarını önceki tvitlerde paylaşmıştım.

39-Son söz, özellikle ilk kez sistemle iş yapacak olanlar mutlaka küçük bakiyeler ile trade etmeye başlasınlar, daha sonra kademe kademe , tahammül edebilecek miktarda ilave yaparak kendi
düzenini herkes kurabilir. Bol şanslar.