Değerli arkadaşlar,
Bugün size sistemciliğe bakışınızı topyekün değiştirecek bir yöntem anlatacağım.
Bu yöntemle çok önem verdiğimiz "max dd, sermaye erimesi, geri çekilme" ve işlem sayısında mucizevi iyileştirme sağlayabilirsiniz.
Saat size bağlı, 100 FAVı görünce başlarım.
Bugün size sistemciliğe bakışınızı topyekün değiştirecek bir yöntem anlatacağım.
Bu yöntemle çok önem verdiğimiz "max dd, sermaye erimesi, geri çekilme" ve işlem sayısında mucizevi iyileştirme sağlayabilirsiniz.
Saat size bağlı, 100 FAVı görünce başlarım.
Amatör teknikçiler, zanneder ki, tüm indikatörler sinyal jeneratörüdür. Yani yükselirken AL, düşerken SAT sinyali var gibi düşünürler. Oysa bazı indikatörlerin özel kullanımı vardır. ADX, Rsquared farklı kullanılan indikatorlerden bazılarıdır.
ADX, piyasanın "trending market" mı yoksa sideways (yatay) mı olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan bir indikatordür. RSquared de öyle.
ADX, yükseliyorsa piyasa trenddedir ama bu yükseliş trendi de olabilir, düşüş trendi de.
ADX, yükseliyorsa piyasa trenddedir ama bu yükseliş trendi de olabilir, düşüş trendi de.
Pekiyi ADXin sağladığı bu bilgiyi sistemlerimi iyileştirmek için nasıl kullanırım.
Vereceğim örnekte ADX ile ilgili değerler grafiğe bakarak tamamen göz kararı verilmiştir. Hiç bir optimizasyon yoktur. Flood yapmak için hızlıca seçtiğim değerlerdir.
Vereceğim örnekte ADX ile ilgili değerler grafiğe bakarak tamamen göz kararı verilmiştir. Hiç bir optimizasyon yoktur. Flood yapmak için hızlıca seçtiğim değerlerdir.
Resimde 12 aylık GARAN datasına örnek basit bir sistem uygulanmıştır.
Getiri = 11.8
Max DD = 1.08
İşlem Sayısı = 449
Pekiyi ADX kullanarak MAXDDyi düşürebilir miyim ?
MAXDDyi düşürürken getiriyi koruyabilir miyim ?
İşlem sayısında biz azalma sağlayabilir miyim ?
Getiri = 11.8
Max DD = 1.08
İşlem Sayısı = 449
Pekiyi ADX kullanarak MAXDDyi düşürebilir miyim ?
MAXDDyi düşürürken getiriyi koruyabilir miyim ?
İşlem sayısında biz azalma sağlayabilir miyim ?
Stratejimi, "ADX belli bir seviyesinin üstünde" ifadesinin içine koyarak yeni bir sistem elde ediyorum.
Performans değerleri şöyle:
Getiri = 12.06
Max DD = 1.15
İşlem Sayısı = 242
İşlem sayısı düşerken MaxDDde bir iyileşme olmamış, tersine kötüleşmiş.
Performans değerleri şöyle:
Getiri = 12.06
Max DD = 1.15
İşlem Sayısı = 242
İşlem sayısı düşerken MaxDDde bir iyileşme olmamış, tersine kötüleşmiş.
Şimdi diğer segment ile,
yani "ADX belli bir seviyenin altında" ile stratejimi kapsulleyip bir sistem oluşturuyorum.
Getiri = 10.35
Max DD = 1.33
İşlem Sayısı = 206
İşlem sayısı burada da düşmüş fakat MaxDD daha da kötüleşmiş.
Yani segmentasyon iyi sonuç vermemiş gibi duruyor
yani "ADX belli bir seviyenin altında" ile stratejimi kapsulleyip bir sistem oluşturuyorum.
Getiri = 10.35
Max DD = 1.33
İşlem Sayısı = 206
İşlem sayısı burada da düşmüş fakat MaxDD daha da kötüleşmiş.
Yani segmentasyon iyi sonuç vermemiş gibi duruyor
Şimdi sıkı durun
İki segmenti aynı anda kullandığımda :
Max DD = 0.66
İşlem Sayısı = 224
Getiri eğrisinde düzelme olan yerleri işaretledim.
MaxDD orijinal segmentsiz kuru sistemde 1.08 iken 0.66 ya
İşlem sayısı 449 dan 224e düştü.
MaxDD : 1.08 --> 0.66
İşlem : 449 --> 224
İki segmenti aynı anda kullandığımda :
Max DD = 0.66
İşlem Sayısı = 224
Getiri eğrisinde düzelme olan yerleri işaretledim.
MaxDD orijinal segmentsiz kuru sistemde 1.08 iken 0.66 ya
İşlem sayısı 449 dan 224e düştü.
MaxDD : 1.08 --> 0.66
İşlem : 449 --> 224
Ortadaki siyah çizgi ideal kullanıcılarının bildiği gibi, birleşik getiri eğrisidir.
Drawdownın ne kadar etkili şekilde düştüğü resimde görülüyor.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Drawdownın ne kadar etkili şekilde düştüğü resimde görülüyor.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
