ALGO NOTLARI
Değerli algocu arkadaşlar,
Bugün itibarıyla algoda çığır açacak bir dönemin startını veriyoruz.
Feedback-Geri besleme
Yani getiri eğrisinin kullanılarak sistemlerin daha istikrarlı hale getirilmesi.
Amaç yatay piyasalarda daha az sermaye erimesine maruz kalmak
+++ Tabii ki bizim bu konuda bir çok fikrimiz var ama sizler de konu üzerinde kafa yorduysanız ve "şunu yapmak isterdim ama kod bilgim olmadığı için yapamadım" diyorsanız fikirlerinizi bu tvit altına yazabilirsiniz.

ALGO NOTLARI
Algo tradingde seri inşa edilebilir mi ?

Öncelikle her zamanki uyarımızı yaparak bir girizgah yapalım sonrasında değişik konulara değineceğim.

Sizlere sürekli klasik trend takip sistemleri önerdim.
Klasik trend takip sistem yapımı kolaydır ve tutarlıdır. Piyasa dar bantta iken sistem zirveyi alıp dibi satar, bu süreçte zarar eder ancak piyasa bir tarafa devrilince kar etmeye başlar, ana fikir budur.
Uzun vadede analiz yaptığımızda trend takipler kazanma eğilimi gösterir.

Sistemcilikle ilgili mini bir flood yapacağım ama 12000 takipçiden 12 kişinin anlayacağını sanmıyorum.
Buna rağmen bu riski alıyorum.
Biraz bilim de katacağım işin içine. Sistem oluştururken uzun vade data kullanmayı tercih ediyoruz ama bugünün verisi ile 3 sene önceki veri aynı önemde mi olmalı ?
Bir stratejiden puanı eşit iki varyasyon oluşturduk diyelim. Son dönem puanı yüksek olan mı seçilmeli, yoksa eski tarihte iyi perform eden mi ?

5 saniye dosya boyutu 100 Mbyte oldu.
Bu dosyayı analizlerde kullanıp, yayın aldığınız terminalde daha düşük bar sayısı kullanırsanız problem olmaz.

https://twitter.com/abrahamjobs3/status/1346735770661478401

5 saniye üzerine robot bağlarsanız, ayrı CPU çekirdeğinde çalışacağı için performans çok etkilenmez.
Ancak 5 saniye üzerine sistem atıp, onu da grafik üzerinde görmek isterseniz performans olumsuz etkilenir.

Değerli arkadaşlar,
@erhanacikgoz1 hoca da uzun dönem datasının önemini sık sık vurgular.
Uzun dönem datası neden önemlidir?
Sisteminizin daha çok fiyat hareket kalıbına önceden maruz kalma olasılığını artırır, ve sisteminizin gelecekteki dinamiği geçmiş döneme daha çok benzer. Örneğin resimdeki scalp çalışmalarım dünkü düşüşü yakalayamadı. Çünkü elimdeki veride o patern yokmuş.
O yüzden patern kataloguna girememiş. Ayrıca bazı paternlerin de verimsiz olduğu ancak canlı veriyle görülüyor geçmişte çok örneği olmadığı için.

Yıllardır her hafta sonu bir kurgu ya da filtre üzerinde çalışırım. Bu artık hobi aynı zamanda refleks oldu, çalışmazsam kendimi boşlukta hissederim. Bu hafta sonu için de plan yapmıştım, ancak ana damardan son dönemde gelen sinyaller canımı sıktı, bütün enerji ve motivasyonumu yok etti, bir anda boşluğa düştüm diyebilirim.

Değerli arkadaşlar,

Bir kaç hafta önce farklı kurgulu bir trend takip modelinden bahsetmiştim. Birazdan bu konsept ile ilgili tekrar bilgi vereceğim. Bu tarz kurguları siz de düşünüp stratejilerinizi zenginleştirebilirsiniz. Denemekten korkmayın. Trend Takip Kurgu (YENİ)
İndikator sadece kısa vade hareket sönümlenince devreye girecek.
Kısa vade dar banttan çıkılınca indikator devre dışı.

STOP : Binde 6
KAR AL : İZLEYEN

Değerli arkadaşlar,
Bugün size sistemciliğe bakışınızı topyekün değiştirecek bir yöntem anlatacağım.
Bu yöntemle çok önem verdiğimiz "max dd, sermaye erimesi, geri çekilme" ve işlem sayısında mucizevi iyileştirme sağlayabilirsiniz.
Saat size bağlı, 100 FAVı görünce başlarım. Amatör teknikçiler, zanneder ki, tüm indikatörler sinyal jeneratörüdür. Yani yükselirken AL, düşerken SAT sinyali var gibi düşünürler. Oysa bazı indikatörlerin özel kullanımı vardır. ADX, Rsquared farklı kullanılan indikatorlerden bazılarıdır.

Yüzde stop kullanıyorsanız standart sapma , average true range stop belirleme konusunda yardımcı olabilir. Ben VIOP endekste %0.4 kullanıyorum.
Diğer bir stop tekniği de;
satış durumundayız diyelim, piyasa son X barın en yüksek değerini yukarı kırarsa stop kullanılabilir. Trend takip sistemlerinde stop kullanma zorunluluğu yoktur. Piyasa ters döndüyse sistem kötü bir yerden de olsa hareket yönüne girer ama trende ters sinyal açan sistemler askıda kalabilir.

Değerli Arkadaşlar,
önceki floodımda trend takip sistemlerine örnek vermiştim. RSI "50 nin üstüne çıkınca al, altına inince sat" çok basit bir trend takip sistemidir. Pekiyi RSI ile nasıl trende ters sinyal sistemi yapılır ? Indikator "aşırı alımdaysa sat, aşırı satımdaysa al" basit bir ters trend sistemidir. Fiyattan da teyid almak sistemi güçlendirir. Örnegin RSI 70'in üstündeyse aşırı alım durumundadır ve sat sinyali oluşturulacak bölgededir.