Me perguntaram sobre o indicador que programei esse fds pra mercado lateral. Infelizmente não vou falar a fórmula (já teve gente que sabia 0 de mercado, fui dar aula, e 2 meses depois o cara tava vendendo curso). Vou comentar sobre o raciocínio. Segue
Os conceitos mais importantes de estatística pra elaboração de indicadores, na minha opinião, são: regressão à média e desvio padrão.
Se você tá pensando em indicador pra mercado lateral, pense em desvio padrão. É basicamente uma medida de dispersão da amostra em relação à média
Se você tá pensando em indicador pra mercado lateral, pense em desvio padrão. É basicamente uma medida de dispersão da amostra em relação à média
Algumas vezes, assumimos como se o preço tivesse distribuição normal dos retornos (teórico de estatística nos mataria por isso, por conta das séries não serem estacionárias kkk). Logo, teoricamente a maior parte dos retornos estão localizados em até 3 desvio padrão de uma média
Pegue o exemplo de bandas de Bollinger, destrinche a fórmula e compreenda o que é o desvio padrão. Isso pode dar algum insight pra montagem de sistemas de volatilidade pra mercado lateral. Concentre no payoff do sistema
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