Yıllardır her hafta sonu bir kurgu ya da filtre üzerinde çalışırım. Bu artık hobi aynı zamanda refleks oldu, çalışmazsam kendimi boşlukta hissederim.
Bu hafta sonu için de plan yapmıştım, ancak ana damardan son dönemde gelen sinyaller canımı sıktı, bütün enerji ve motivasyonumu yok etti, bir anda boşluğa düştüm diyebilirim.
Artık yolun sonuna mı geldim acaba diye düşündüm, çünkü gelen sinyaller gayet doyurucuydu.
En azından işlem sayısı fazlaydı, belki onu azaltmak için uğraşabilirdim, ve zor da olsa kafamdaki filtreyi implement ettim.
Dar bantta daha sakin olmasına yönelik çalışmalar yaptım, sonuç gayet doyurucu oldu. Puanda düşme olsa da işlem sayısı dramatik şekilde azaldı.
Bu iş dipsiz kuyu gibi, sonu gelmiyor.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
ALGO NOTLARI
Değerli algocu arkadaşlar,
Bugün itibarıyla algoda çığır açacak bir dönemin startını veriyoruz.
Feedback-Geri besleme
Yani getiri eğrisinin kullanılarak sistemlerin daha istikrarlı hale getirilmesi.
Amaç yatay piyasalarda daha az sermaye erimesine maruz kalmak
+++
Tabii ki bizim bu konuda bir çok fikrimiz var ama sizler de konu üzerinde kafa yorduysanız ve "şunu yapmak isterdim ama kod bilgim olmadığı için yapamadım" diyorsanız fikirlerinizi bu tvit altına yazabilirsiniz.
Getiri eğrisi information (bilgi) taşır mı ?
Taşırsa, bu bilgiden nasıl yararlanırız ?
Evet taşır, getiri eğrisi rastgele bir grafik değildir.
Yaptığımız işlemler sonucunda oluşan çıktıdır (output).
Ve geri beslemede çıktı tekrar sistem inputu olarak kullanılır.
ALGO NOTLARI
Algo tradingde seri inşa edilebilir mi ?
Öncelikle her zamanki uyarımızı yaparak bir girizgah yapalım sonrasında değişik konulara değineceğim.
Sizlere sürekli klasik trend takip sistemleri önerdim.
Klasik trend takip sistem yapımı kolaydır ve tutarlıdır.
Piyasa dar bantta iken sistem zirveyi alıp dibi satar, bu süreçte zarar eder ancak piyasa bir tarafa devrilince kar etmeye başlar, ana fikir budur.
Uzun vadede analiz yaptığımızda trend takipler kazanma eğilimi gösterir.
Bir çoğunuz zaten ya kodla ya da hazır modüller kullanarak belli bir standardı yakalamışsınızdır. Burada anlatılan şeyleri de zaten çok iyi tecrübe etmişsinizdir.
Sistemcilikle ilgili mini bir flood yapacağım ama 12000 takipçiden 12 kişinin anlayacağını sanmıyorum.
Buna rağmen bu riski alıyorum.
Biraz bilim de katacağım işin içine.
Sistem oluştururken uzun vade data kullanmayı tercih ediyoruz ama bugünün verisi ile 3 sene önceki veri aynı önemde mi olmalı ?
Bir stratejiden puanı eşit iki varyasyon oluşturduk diyelim. Son dönem puanı yüksek olan mı seçilmeli, yoksa eski tarihte iyi perform eden mi ?
Çift yarık deneyini çoğumuz izlemişizdir.
Meşhur quantum paradoksu.
Bir ölçüm yapmak için gözlem yapmaya başladığımda olayın değişmesi...
Ölçüm olayı nasıl değiştirir ?
5 saniye üzerine robot bağlarsanız, ayrı CPU çekirdeğinde çalışacağı için performans çok etkilenmez.
Ancak 5 saniye üzerine sistem atıp, onu da grafik üzerinde görmek isterseniz performans olumsuz etkilenir.
Biliyorsunuz, bir çok veri terminali 3-5000 bar veri sağlıyor.
Bizim sağladığımız birim veri 10,000,000 u geçti.
Bu dosyayı canlıda kullanırken, tvitlerimde belirttiğim hususlara dikkat etmelisiniz.
Değerli arkadaşlar, @erhanacikgoz1 hoca da uzun dönem datasının önemini sık sık vurgular.
Uzun dönem datası neden önemlidir?
Sisteminizin daha çok fiyat hareket kalıbına önceden maruz kalma olasılığını artırır, ve sisteminizin gelecekteki dinamiği geçmiş döneme daha çok benzer.
Örneğin resimdeki scalp çalışmalarım dünkü düşüşü yakalayamadı. Çünkü elimdeki veride o patern yokmuş.
O yüzden patern kataloguna girememiş. Ayrıca bazı paternlerin de verimsiz olduğu ancak canlı veriyle görülüyor geçmişte çok örneği olmadığı için.
Uzun dönem datası ile yapılan çalışmalarda bir çok değişik fiyat hareketi test edilmiş olur. Az data ile yapılan çalışmalarda dönem dönem patern kataloğunu revize etmek gerekebilir. Dün kaçan patern aşağıdaki resimde mevcut.
Bir kaç hafta önce farklı kurgulu bir trend takip modelinden bahsetmiştim. Birazdan bu konsept ile ilgili tekrar bilgi vereceğim. Bu tarz kurguları siz de düşünüp stratejilerinizi zenginleştirebilirsiniz. Denemekten korkmayın.
Trend Takip Kurgu (YENİ)
İndikator sadece kısa vade hareket sönümlenince devreye girecek.
Kısa vade dar banttan çıkılınca indikator devre dışı.
STOP : Binde 6
KAR AL : İZLEYEN
Çok basit bir kurgu.
Dün kodlaması yaptım.
Bence doyurucu bir görüntü verdi.
Şimdi sıra bu ana damarı çeşitli yöntemlerle zenginleştirmeye geldi.