Thread by @fkucuker__

1/18- Robot tasarlamaya yeni başlayanlar için geliştirdiğim sistemlerde aşırı optimizasyon olup olmadığını nasıl anladığımı anlatacağım. Flood bununla ilgili olacak ancak tekrar belirtmek isterim ki ben yatırım dünyasına ve finansal dünyaya gireli henüz 1 yıl oldu.

2/18- Dolayısı ile yazdıklarımın benden çok daha bilgili olan üstatlarla yarışma amacı yoktur, sadece kendim gibi bu işlere yeni başlayan arkadaşlar için bir vizyon açma amacı gütmektedir. Bu ufak açıklamadan sonra kısaca size nasıl bir yöntem izlediğimi anlatmaya başlayayım.

3/18- #PARA modülü geliştikten sonra artık kod geliştirme işini neredeyse bıraktım ancak bu modül benim sistem tasarımına bakış açımı tamamen değiştirdi. Her ne kadar @__Tiberius ve @erhanacikgoz1 hocadan defalarca segmentasyonla ilgili bilgiler almış olsam da becerememiştim.

4/18- Şimdi eminim otursam kod yazarak da bu işleri yapabilirim. Çünkü #PARA modülü bana tasarım işinin tam olarak nasıl yapılması gerektiğini kavrattı. Peki neden kendim kod yazmıyorum ve bu modüle ekstra para veriyorum onu da kısaca açıklayayım.

5/18- Öncelikle bu modül benim kafamdaki stratejileri çok daha hızlı yapmamı sağlıyor. Haftada 1 -2 tane strateji geliştiriyorum. Yazılım ile içli dışlı olsam da bunları kendim yazmam demek sürecin en az 3-4 kat artması demek. Ayrıca sabit paterneler ve istikrar katsayıları da...

6/18- Şimdi gelelim icraat kısmına; yaptığım optimizasyonlarda kesinlikle son bir ay'ı kapatırım. Ben buna kendimce "Kör Optimizasyon" adını veriyorum. Yani gerçekte elimizde veri olmasına rağmen sanki yokmuş gibi hareket ediyorum.

7/18 - Bu işlemi yaparken ufak bir istisnam oluyor. Örneğin 6 nolu patern ile optimizasyon yaptım ve bundan sonra 10 numaralı patern' e geçeceğim. Bu noktada 6 nolu paternin optimizasyonu bitince tüm veriyi açıyorum ve son durumu kontrol ediyorum.

8/18- Burada özellikle yükseliş eğiminin devam edip etmediğine ve MaxDD oluşup oluşmadığına bakıyorum.

9/18 Eğer eğimde büyük bir sapma varsa sistemde aşırı optimizasyon olduğundan şüpheleniyorum ve stratejiyi daha başında sonlandırıyorum.
Eğer eğimde sorun yoksa ancak çok sert bir MaxDD ile karşılaşıldıysa, MaxDD bölgesini kapsayacak şekilde bir patern bulup analizini yapıyorum.

10/18 - Tabii ki analiz yaptığım paterni yeniden son 1 ayı kapatarak optimize etmeye başlıyorum.
Sistem oluştuktan sonra da illaki bir miktar aşırı optimizasyonla karşılaşıyorum. Bunu zaten @erhanacikgoz1 beyin curve fitting ile videosunu
izleyerek çok daha iyi anlayabilirsiniz.

11/18- Peki bu sistemin ne kadar aşırı optimizasyona uğradığını nasıl anlayabiliriz. Bu noktada kendime göre bir yöntem geliştirdim. Bu yöntemi gerek bileşik sistemlerimde gerekse bireysel sistemlerimde kullanıyorum.

12/18 - Sistem aslında açık optimizasyonla elde edilen gelir ortalaması ile kapalı optimizasyonla elde edilen gelirin kıyaslanarak ne kadarlık bir standart sapma oluşturduğu tespiti ile oluşuyor. Peki bu sapmayı nasıl buluyorum ;

13/18 - Örneğin bugün 8.4 aylık veri ile bir strateji tasarladık ve bu sistemin getirisi 1783 puan, son bir aydaki (kör optimize) puanı ise 128.25 olsun.

14/18- Tüm getirimi toplam aya bölüyorum ( 1783 / 8.4 = 212.3 ). Bu noktada aslında ortalama getirisi 212.3 olan sistemin aşırı optimizasyon sebebi ile getirisinin 128.5' e düştüğünü görüyorum.

15/18- Şimdi standart sapmanın % de kaç olduğunu hesaplayalım. Basit bir orantı ile 212.3 den 128.5 ' e düşüş oldu ise 100'den kaça düşmüştür diyoruz (128.5 x 100 / 212.31 = 60.5). Demekki sistem % 39.5 luk bir sapma ile yoluna devam ediyor.

16/18 Bunu diğer elinizdeki sistemlerle yada
sistemlerini beğendiğiniz kişilerin (Son 1 ayını kapatarak optimize yapıyorsa !!!) sistemleri ile kıyaslarsanız aşağı yukarı bir çıkarım yapabilirsiniz.

17/18- İstisna olarak şuna da değinelim. Bazı dönemler yatay seyreden piyasalar sapmalara sepet olabilir
ancak biz zaten sistemimizi diğer sistemlerin aynı dönemleri ile kıyaslayacağımız için aynı şartları kıyaslıyor olacağız.

18/18- Ayrıca aylar geçip elimizdeki veriler arttıkça bu sapmalar daha tutarlı olacaktır. Konu ile ilgili olumlu olumsuz tüm görüşleri yazabilirsiniz. Office programında yaşadığım sorun nedeni ile excel görsellerini paylaşamadım ama zaten bence konu yeterince anlaşılır oldu.