Thread by @payofman

این رشته توییت درباره چرایی و روش درست بک تست کردن هست.
بک تست کردن هم مثل همه چیزای دیگه ترید پر از ریزه کاری و تنوعه از بک تست یه ایده پرایس اکش ساده تا داده کاوی دیتا های پیچیده با الگوریتم های ریاضی همه انواع بک تست هستن من سعی میکنم اصل جریان رو بگم /1

بعد از این توییت از سوال ها متوجه شدم باید راجع به چگونگی جمع آوری آمار سیستم ترید بیشتر توضیح بدم مسلما خیلی از شما حرفه ای هستید و این مطالب به شدت بیسیک هستند هدف من تازه وارد ها به این حوزه کاریه /2

https://twitter.com/payofman/status/1442124008561037317?s=20

ما یه سری آمار لازم داریم برای اینکه تشخیص بدیم اساسا روش و سیستمی که باهاش داریم کار میکنیم جواب میده یا نه. مثلا میگیم مووینگ 20 از 50 رد شد فلان... این در اولین قدم تنها یه کانسپت هست یک ایده اولیه شما باید راستی آزمایی ایش کنید و ... /3

ببینید اساسا این ایده در گذشته بازار کار کرده که در آینده بخواد کار کنه؟!
من فرض رو میگیرم شما ایده اولیه رو به هر روشی پیدا کردید از آموزش ها به ذهنتون رسیده یا خریدید یا... توی این رشته توییت سعی میکنم نحوه درست راستی آزمایی ایده رو با بک تست کردن توضیح بدم. /4

در قدم اول ایده-ستاپ دارید. اولین قدم اینه که ببینید منطقی هست یا نه در این مرحله 50 تا 100 موقعیت به صورت رندم طی 3 الی 5 سال گذشته رو نگاه میکنید نتیجه اولیه ای که میگیرید به شما میگه این ایده کار میکنه یا نه؟ رسیدن به جواب سوال چقدر کار میکنه مرحله بعدیه /5

حالا شما ایده ای دارید که میدونید حدودا به صورت چشمی توی گذشته بازار جواب داده حالا میخواین برسید به آمار و اعداد دقیقش مثل درصد سود؟ درادانش؟ توالی ضرر؟ بهینه ترین مدل مدیریت ریسک؟ بهینه ترین مدل تریل کردن استاپ و…
/6

اولین قدم قبل از شروع بک تست اینه که کاملا درک کنید در بک تست باید قوانین خیلی خیلی دقیق و روشن برای ستاپ و تریگر ورود داشته باشید وگرنه بک تست پر از سوگیری و اشتباهات ذهنی میشه این قوانین حتما باید مکتوب بشه "حتما" اگر مکتوب نشه به درد جرز نمیخوره! /7

شما باید دقیقا بدونی A چطور اتفاق میوفته و وقتی اتفاق افتاد B چطور باید باشه دقیقا بدونید C اتفاق افتاد باید استاپ بیاد کجا و... یعنی خلاصش ایده اولیه اتون توی اون بک تست چشمی اول باید تبدیل بشه به یه ایده کاملا مهندسی و قابل اندازه گرفتن... /8

تصورتون این باشه یه مدل ریاضی رو میخواین در یک سری داده پیدا کنید اگر این مدل دقیق تعریف نشده باشه امکان پیدا کردن دقیقش صفره (لطفا نرید سمت اکسپرت ربطی ندارد) /9

حالا ایده شما آماده بک تست گرفتنه تا آمارش در بیاد و بهتون چند مورد رو نشون بده:
1. اصلا ایده ارزنده ای هست؟
2. با روحیات و موقعیت زمانی-جغرافیا شما هماهنگه؟
3. با بازاری که امکان فعالیت دارید منطبقه؟
4. با سرمایه‌ شما قابلیت اجرا داره؟
.../9

5. با ابزار معاملاتی-پلتفرم-دیتایی که در اختیار دارید سازگاره؟
تبریک میگم تا اینجا 10 درصد کار رو انجام دادید! :)
حالا نوبت میرسه به جمع آوری دیتا برای نتیجه گیری، شما باید قبل از شروع بک تست سناریو های مختلف رو برای ستاپ تون در نظر بگیرید. /10

من اینجا توی هر بک تست این دیتا رو جمع کردم:
1. درصد سود اولین ترید در سشن
2.درصد سود همه ترید ها در بازه زمانی مشخص برای سیستم
3. درصد سود و زیان اولین ترید با تریل استاپ به روش ct
4. درصد اولین ترید به روش st
5. درصد سود با روش ct همه ترید ها و... /11

من این دیتابیس رو توی برنامه notion.so ساختم و برای هر روز معاملاتی و پوزیشن ها اسکرین چارت رو میزارم.
خوب پس قدم بعدی این شد که شما برای خودتون فیلد های مشخص تعریف کنید و دیتای اونا رو توی بک تست جمع آوری کنید تا ببینید بهینه ترین روش برای ایده شما چیه.
/12

چند نکته:
تجربه من میگه در بک تست به شدت سو گیری زیاده حتما اسکرین چارت و ورود و خروج هارو دقیق روی چارت بکشید (مثل عکس نمونه) و توی نوشن ثبت کنید و از دوستی که تجربه داره بخواین بررسی کنه و مطمئن بشه شما بک تست رو بر اساس اصول اولیه که نوشتید انجام دادید و دچار سوگیری نشدید. /13

1: بازه زمان مناسب برای بک تست ستاپ های دی ترید به نظر من بین 2 تا 3 سال هست یعنی چیزی بالای 1000 موقعیت و 100 روز رندم طی 5 سال قبلش.
2: برای دیتا سال های قبل میتونید از برنامه jforex استفاده کنید و یا اگر سیستم مبتنی بر حجم دارید سیرا چارت (پولیه ولی تریالش هم میشه) /14

3: مسلما با یکبار بک تست گرفتن نتیجه ایده آل نمیگیرید حین بک تست کلی ایده جدید به ذهن میرسه هر تغییر کوچک در ستاپ (که قبلا دقیق نوشتید!) نیاز داره دوباره نوشته بشه و دوباره بک تست گرفته‌ بشه.../15

و بله کار بسیار طاقت فرساییه منم مدت ها از زیرش در می رفتم ولی برای اینکه بدونید دارید چیکار میکنید 100 درصد نیازه
و آخرین نکته: میتوانید با استفاده از نرم افزار های مثل اکسل یا سایت های آنلاین داده های به دست اومده رو تبدیل به گراف کنید برای بررسی راحتتر و مقایسه بهتر. /16

خلاصه بک تست میگیریم که به بهینه ترین حالت یک سیستم برسیم و بین دره و قله های ضرر و سود تناسب منطقی ایجاد کنیم.
در آینده نکته ای به ذهنم رسید به این رشته توییت اضافه میکنم /پایان
موفق باشید