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@PutsyCalls

Mar 8

Ayer os comentaba en 📈📉 trading de OPCIONES $SPX con la #Microcuenta0DTE ($3.5K) tener muchas consultas sobre …

🤔¿Por qué realizas la MAYORÍA de las operaciones con BEAR CALL SPREAD ?

Veamos el razonamiento en este mini hilo 🧵…
.

Lo primero aclaración obligatoria ☺️…

NO empleo en EXCLUSIVIDAD BCS, si bien todas mis operaciones en $SPX son con Spreads, no tengo ningún inconveniente en abrir BPS, u operación combinada de Spreads en Iron Condor si se da el caso …

Pero dicho esto, bien es cierto que >90% de ellas son en base BCS, configurándose como mi SETUP A …

Veamos esas motivaciones algunas muy simples … otras un poco más analíticas … 👉🏻

1️⃣ PREFERENCIA

Así de sencillo y poco sexy el primer motivo … me siento más CÓMODO con esa operativa …

La manejo mejor … la leo mejor … la analizo y gestiono mejor … es mi zona de confort …

Y esta simplemente ya debería ser suficiente para su empleo como estrategia principal

No olvidéis que no se trata de hacer de cada trade una experiencia espiritual 😉 sino que debemos operar con aquello que nos supone un edge para nosotros … y si encuentras dicha ventaja en una estrategia concreta, esto se trata de WIN / LOSS, no de tirar de todo el repertorio de posibilidades quemando probabilidades y aumentando la varianza de tu resultado por la experiencia de emplear muchas estrategias

PD. Eso si, para mejorar como inversores hay que salir de vez en cuando de esa zona de confort pero sin comprometer de forma crítica la cartera

👉🏻 …

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Puts & Calls

@PutsyCalls

Feb 21

TIPS OPCIONES 🔽🔼

¿Vendedor de Opciones buscando primas 💰?

Temporada de Earnings 📊

… 🤔 te gusta usar estrategias basadas en captura de spikes de VOLATILIDAD?… o estrategias direccionales de PRECIO?

Hoy info 100% PRACTICA con TIPS (32) para ambos casos🧵…
.

Aun estamos en temporada de EARNINGS 📊 … ¿ resoluciones de la corte suprema sobre los aranceles de Trump, nuevas tensiones geopolíticas u otros eventos que provoquen un SPIKE de VI para vender Opciones💰?

🎓TIPS PRÁCTICOS (16) para aprovechar el Crush (caída súbita VI tras resultados) posterior:
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1️⃣ Seleccionar vencimientos <10DTE (en la semana de earnings o posterior) para maximizar la sensibilidad al spike y crush de la VI ✔️

2️⃣ Evitar opciones con vencimientos >14 días donde la VI se diluye y el crush es menos pronunciado ✔️

3️⃣ Vender opciones con vega >0.10 para asegurar que el crush de VI genere una caída significativa en el precio ✔️

4️⃣ Revisar la cadena de opciones y evitar strikes con volumen <100 contratos para no quedar atrapado en iliquidez ✔️

5️⃣ Calcular el movimiento implícito (precio straddle ATM/precio subyacente) y vender strikes > ≥ 1.0–1.25× según tu perfil de riesgo para minimizar el mismo ITM post-earnings ✔️

6️⃣ Monitorizar la VI histórica y vender cuando la VI esté en el percentil >80 indicando un spike pre-earnings ✔️

7️⃣ Ajustar strikes en strangles para que el ratio call/put VI sea <1.2 evitando desbalances en el crush ✔️

8️⃣ Revisar el skew de volatilidad y vender calls OTM con VI > que puts para aprovechar asimetrías en el spike ✔️

9️⃣ Priorizar opciones con bid-ask spread <5% del precio para evitar pérdidas por iliquidez al vender en el pico de VI ✔️

🔟 Vender cerca del último día hábil pre-earnings cuando la VI suele alcanzar su máximo absoluto ✔️

1️⃣1️⃣ Cerrar posiciones cuando la VI caiga >30% post-earnings, normalmente en las primeras 2 horas de la sesión siguiente ✔️

1️⃣2️⃣ Evitar strikes con VI <20% (absoluta) donde el spike y crush serán insignificantes en activos de baja volatilidad ✔️

1️⃣3️⃣ Vender spreads con diferencia de strikes que cubra al menos 50% del movimiento implícito, equilibrando riesgo y prima ✔️

1️⃣4️⃣ En caso de emplear straddle/strangle, monitorizar el delta diario y si sube >0.70 en una pata, considera cerrar esa pata para limitar riesgo ✔️

1️⃣5️⃣ Usar Vega para estimar la caída de precio tras un crush de VI del 20-50% ✔️

1️⃣6️⃣ Revisar el ratio Theta/Vega y vender opciones con theta alto (>0.05) para complementar las ganancias del crush con el decaimiento temporal ✔️

… y mucha prudencia con el exceso y riesgo de operaciones en earnings o eventos catalizadores de VI …

Las primas elevadas LO SON por algo 😉 … no vayamos a operaciones naked salvo que sea tu estilo de inversión y te sientas cómodo con ellas y el riesgo de tu dinero

Seguimos 👉🏻 …

¿Quieres aprovechar movimientos direccionales 📈📉 para vender Opciones💰 en cualquier momento?

🎓TIPS PRÁCTICOS (16) de los que os gustan 😉 para sacarle partido a tendencias direccionales:

1️⃣ Elige vencimientos de 30-45 DTE para combinar sensibilidad direccional con un margen de tiempo conservador ✔️

2️⃣ Analiza el gráfico del subyacente (tendencias de 9-25-50-200 días) para confirmar la dirección antes de vender ✔️

3️⃣ Si tienes “clara” la tendencia, prioriza strikes con delta entre 0.20-0.30 para un enfoque más agresivo con primas elevadas y menor riesgo … si dudas en la tendencia, opción conservadora: 0.10 ✔️

4️⃣ Selecciona strikes con volumen >200 contratos para garantizar liquidez en entradas y salidas ✔️

5️⃣ Calcula el rango esperado del subyacente (usando ATR de 20 días) y vende strikes más allá de 1.0–1.25× ese rango ✔️

6️⃣ Monitoriza catalizadores (noticias, eventos macro) que puedan reforzar o revertir la dirección esperada ✔️

7️⃣ Si lo que prevés es CAMBIO de tendencia, usa spreads direccionales con strikes separados por al menos 10% del rango esperado para limitar exposición ✔️

8️⃣ Vende calls OTM si esperas una caída o puts OTM si anticipas subidas, alineándote con la tendencia … emplea los soportes y resistencias de tu analítica para reforzar tu estrategia ✔️

9️⃣ Asegúrate de que el bid-ask spread sea <3% del precio de la opción para minimizar pérdidas por iliquidez ✔️

🔟 Entra en posiciones tras confirmar un movimiento direccional con volumen CRECIENTE en el subyacente ✔️

1️⃣1️⃣ Cierra la posición si el subyacente alcanza el 70% del rango esperado o si la tendencia muestra agotamiento ✔️

1️⃣2️⃣ Analiza el Ratio y Volumen Put/Call en el subyacente … es un fantástico indicador direccional del sentimiento del mercado (tenéis un post específico sobre ello 😉) ✔️

1️⃣3️⃣ Si te estrategia es compuesta, ajusta si el delta de una pata supera 0.60, rolando o cerrando para mantener el riesgo bajo ✔️

1️⃣4️⃣ Evalúa el impacto de Gamma para anticipar cambios en la sensibilidad al movimiento del subyacente ✔️

1️⃣5️⃣ Selecciona opciones con theta >0.03 para sumar ganancias por decaimiento temporal a las direccionales ✔️

1️⃣6️⃣ Revisa indicadores técnicos (RSI, MACD) para evitar vender en activos con señales de reversión inminente ✔️

… y mucha prudencia con las estrategias direccionales
Los movimientos del mercado NO son predecibles al 100% 😉 … y de nuevo evita operaciones naked salvo que controles el riesgo y sea tu estilo

… te ha gustado este contenido 😉 ?? … pues que no falte el BONUS TRACK habitual 👉🏻

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Nov 1, 2025

VILLA FUTUROS 🏡 🏡 🏡

¿Inviertes en Opciones 💰 … o sin ellas ?

Seguro has oído hablar de términos como CONTANGO … CARRY … BACKWARDATION y piensas 🤔 ¿pero eso que es?

¿Nos damos un paseo🚶‍➡️ por Villa Futuros a ver si vemos luz ? 🧵…
.

HISTORIA DE VILLA FUTUROS 🏡

En el precioso pueblo de Villa Futuros existen dos mercados:

▪️La Plaza Spot -> donde compras hoy la fruta al precio del día

▪️El Paseo de los Vales -> donde compras vales para recibir fruta dentro de un tiempo (los futuros)

Cada mes 📆 hay feria … y cada mes, el precio del vale (futuro) puede ser más caro o más barato que la fruta de hoy … y ese matiz, “genera” dos caminos por los que la gente puede acudir a la feria:

🔼 Camino Cuesta Arriba ⛰️ → CONTANGO … donde los vales del futuro lejano valen más que los cercanos

🔽 Camino Cuesta Abajo 🛷 → BACKWARDATION … donde los vales lejanos valen menos que los cercanos

🤔 ¿Y de qué factores depende el camino que toca? … pues de 3 personajes clave en VILLA FUTUROS:

👴🏻 Don Interés “r” … el banquero que te cobra por financiarte

👨🏻Don Almacén “u”… el bodeguero que te cobra por guardar cajas (almacenaje, seguros…)

👱🏻‍♀️ Doña Rendimiento “y” … que te da algo por tener la fruta (el ACTIVO -> dividendos si son acciones, “convenience” si es mercancía física

Y que ha dictado el alcalde al respecto ??? … pues que:

▪️Si r + u (lo que paga el pueblo) es mayor que y (lo que cobran por tener el activo), los vales salen más caros que “el hoy” → CONTANGO

▪️Si y es mayor que r + u, los vales salen más baratos que “el hoy” → BACKWARDATION

… ya vamos conociendo conceptos ☺️ … y el carry ?? veámoslo …

▶️ EL PEAJE CARRY

En VILLA FUTUROS, entre un mes y el siguiente hay un río (CARRY) … y para pasar con tu vale del mes que vence al siguiente (lo que llamamos rolar), hay que cruzarlo …

… y para ello usamos al barquero, que te puede A) cobrar o B) pagar … y de que depende ??

▪️Pues si la feria está en Contango (la colina va hacia arriba), el “largo” que rola suele pagar peaje (te cuesta pasar al vale más caro)

▪️Si está en Backwardation (cuesta abajo), el “largo” cobra peaje (pasas a un vale más barato y te quedas la diferencia 😉)

… y ese peaje es el roll yield (el “carry”) … que no tiene que ver con si la fruta sube o baja de valor (precio spot), sino con la pendiente del camino

Vamos a seguir conociendo VILLA FUTUROS, y sobre todo a sus habitantes … y lo entenderemos mejor 😉 …

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Oct 19, 2025

INDICADORES INVERSIÓN 🔽🔼

¿Vendedor de Opciones💰? … en ese caso 🤔 ¿Conoces el PUTWALL 🧱?

Es un INDICADOR más que nos ofrecen las Opciones y que puede ser muy ÚTIL en tu operativa e inversión aunque NO OPERES OPCIONES

¿Lo analizamos a fondo? 🧵 …
.

Lo primero aclarar que el término "PUTWALL" no es un indicador OFICIAL estándar que encontremos en la terminología sobre finanzas -> pero en la jerga de los mercados, especialmente entre traders y analistas, nos referimos con el a un potencial nivel de SOPORTE TÉCNICO robusto asociado a una ⬆️ alta concentración de opciones put en un precio de ejercicio específico

🤔 ¿Por qué podría actuar como potencial soporte?

Vamos a desglosarlo paso a paso:

1️⃣ Las opciones Put como SEGURO

Imagina que tienes acciones de una empresa que cotizan a $100, pero temes que el precio pueda caer -> compras una opción put con un precio de ejercicio de $90

Si el precio de la acción cae a $80, puedes ejercer tu put y vender las acciones a $90, limitando tus pérdidas … pues los GRANDES INVERSORES, como fondos de cobertura, suelen comprar muchas opciones put para proteger sus portafolios

👇🏻

2️⃣ El "Muro" de Puts (Put Wall)

Cuando muchos inversores compran opciones put en un mismo precio de ejercicio (como $90 en nuestro ejemplo) se crea una GRAN CANTIDAD de contratos en ese nivel … (ya sabéis, un elevado ⬆️⬆️⬆️ y significativo OPEN INTEREST) -> y esto genera lo que se llama un "put wall"

… Pero … ¿por qué se le llama "muro"?

… porque ese nivel suele comportarse como zona clave … Y aquí entra en juego la DINÁMICA de los creadores de mercado (market makers) y los FLUJOS de clientes

👇🏻

3️⃣ El rol de los MARKET MAKERS

Los market makers son entidades que venden estas opciones put a los inversores -> para cubrir su riesgo, ajustan su exposición mediante DELTA HEDGING … ¡¡ Ojo 🚨!! si el dealer es vendedor neto de puts, su posición tiene delta positivo ➕, y cuando el precio cae, para cubrirse deben vender/ponerse corto del subyacente -> Eso puede acelerar la caída (short gamma)

… espera, espera !! 🤔 entonces, ¿por qué a veces puede comportarse como soporte?

Porque alrededor del put wall se concentran OTROS FLUJOS (cierres y rolls de puts de los clientes, “pinning” cerca del strike en vencimientos, redistribución del riesgo entre strikes, etc …) que pueden frenar la caída o provocar rebotes

Hay que entender que el “muro” no es sistematico … es una zona de FRICCIÓN por posicionamiento

¿Un ejemplo para entenderlo mejor ? … vamos 👉🏻

EN LA PRÁCTICA ⚙️

Supongamos que el índice S&P 500 $SPX está cayendo hacia un strike con enorme concentración de puts -> al aproximarse a ese nivel, los dealers rehacen coberturas y muchos clientes cierran/rolan puts, lo que puede modificar los flujos y suavizar el tramo final de la caída o incluso generar rebotes …

… no es por que siempre “compren forzados” … sino más bien que el conjunto de FLUJOS alrededor del strike puede actuar como SOPORTE DINÁMICO

📌EJEMPLO PRÁCTICO

Operación Bull Put Spread 0DTE $SPX (S&P 500) utilizando el put wall como referencia

Supongamos que el $SPX está en 6,650 y el put wall está en 6,550, lo que indica un soporte potencial

Un trader podría vender un put en 6,510 y comprar un put en 6,500 (spread de 10 puntos de diferencia … por debajo del put wall … y además, OTM porque el spot está en 6,650) -> recibiendo un crédito neto de 0,50 puntos (= 50 $ por contrato, multiplicador 100)

La lógica es que el put wall en 6,550 reducirá la probabilidad de que el índice caiga hasta 6,510 antes del cierre del día, permitiendo que ambos puts expiren sin valor y el trader se quede con el crédito como ganancia máxima

⚠️El "put wall" NO ES INFALIBLE -> NO operes exclusivamente basándote en él -> utilízalo dentro de una combinación de indicadores … en la experiencia/backtests es habitual observar un alto ⬆️ número de cierres >PW … pero NO es un porcentaje universal ni constante …

👇🏻

… si las ventas en el mercado son extremadamente fuertes (como en un evento de pánico), el soporte puede romperse … además, a medida que se acerca el vencimiento de las opciones, el efecto del muro puede cambiar conforme EXPIRAN contratos y los market makers AJUSTAN sus posiciones … así que empléalo como un posible indicador más, pero PRUDENCIA máxima con el como con toda tu operativa 😉

Como siempre, salud, buena semana y buen negocio 💰 !!!!

… y nuestro Bonus Track habitual 👉🏻

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@PutsyCalls

Jul 19, 2025

TIPS OPCIONES 🔽🔼

¿Vendedor de Covered CALLS buscando primas 💰?

🤔 CIERRO la Call o la dejo EXPIRAR? … qué puedo tener en cuenta para 🔒 cerrarla con beneficio?

Pues info 100% PRACTICA con TIPS (32) para valorarlo

Vamos 🧵…
.

… si te gustan estos contenidos, estás empezando, o eres un apasionado de las OPCIONES, encontrarás mucho más en:

📚 “El almanaque del vendedor de OPCIONES: 301 Píldoras para incrementar ingresos y reducir riesgo”

amzn.eu/d/0GjY0fD

🤔 ¿Tienes una cuenta pequeña y perfil moderado como inversor?

Quieres vender Covered Calls 💰 con take-profit de forma efectiva y evitar la ejecución de tus acciones ? … pues:

🎓 TIPS PRÁCTICOS (16) para maximizar beneficios y gestionar riesgos al vender Covered Calls:

1️⃣ Elige acciones que ya poseas y con baja volatilidad (VH) para minimizar probabilidades de ejecución ✔️

2️⃣ Vende calls OTM (10 -15 % por encima del precio actual) para reducir riesgo de ejecución ✔️

3️⃣ Apunta a primas que ofrezcan 1-3% de retorno mensual sobre el precio de la acción ✔️

4️⃣ Usa vencimientos cortos (2-4 semanas) para aprovechar el decaimiento temporal (theta) ✔️

5️⃣ Monitoriza la volatilidad implícita (VI): aprovecha Spikes coyunturales y si el pico la eleva (>30 … esto dependiendo del la VH del Subyacente) vende para capturar primas más altas ✔️

6️⃣ Revisa el VI Rank: si está por encima de 50, es un buen momento para vender calls ✔️

7️⃣ Cierra al alcanzar el 50-75% del beneficio máximo si el DTE es >10 días ✔️

8️⃣ Si el subyacente se acerca al strike, evalúa cerrar/ajustar para evitar ejecución ✔️

9️⃣ Usa EMAs (9, 21, 50): si el precio cruza la EMA 21 al alza, considera cerrar o ajustar ✔️

🔟 Revisa el volumen de Calls: un aumento en el volumen de calls compradas puede indicar presión alcista ✔️

1️⃣1️⃣ Calcula el ARORC: si el retorno anualizado supera tu objetivo (ej. 15%), cierra ✔️

1️⃣2️⃣ Evita vender antes de earnings si NO toleras movimientos impredecibles ✔️

1️⃣3️⃣ Si el bid-ask spread se amplía (>5%), cierra para evitar pérdidas por iliquidez ✔️

1️⃣4️⃣ Monitoriza el Open Interest: un aumento en calls OTM puede señalar interés especulativo ✔️

1️⃣5️⃣ Evalúa el cushion de la cuenta: mantén al menos 30% de margen disponible … en CC el riesgo está limitado, pero seguro que tu cartera tiene también Puts vendidas y no queremos desbalancear en exceso un riesgo direccional ✔️

1️⃣6️⃣ Si el delta de la call sube (>0.70), considera cerrar/ajustar para limitar riesgo de ejecución … aquí el empleo de Strangles puede hacer maravillas 😉 ✔️

… nos sabe a poco ? … vamos con 16 más !! 👉🏻

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Jul 6, 2025

TIPS OPCIONES 🔽🔼

¿Vendedor de Opciones buscando primas 💰?

🤔 te gusta usar estrategias basadas en captura de spikes de VOLATILIDAD ? … o estrategias direccionales de PRECIO ?

Hoy info 100% PRACTICA con TIPS (32) para ambos casos

Vamos 🧵…
.

Temporada de EARNINGS 📊 … u otros eventos que provoquen un SPIKE de VI para vender Opciones💰??

🎓TIPS PRÁCTICOS (16) para aprovechar el Crush (caída súbita VI tras resultados) posterior:
.
1️⃣ Seleccionar vencimientos <10DTE (en la semana de earnings o posterior) para maximizar la sensibilidad al spike y crush de la VI ✔️

2️⃣ Evitar opciones con vencimientos >14 días donde la VI se diluye y el crush es menos pronunciado ✔️

3️⃣ Vender opciones con vega >0.10 para asegurar que el crush de VI genere una caída significativa en el precio ✔️

4️⃣ Revisar la cadena de opciones y evitar strikes con volumen <100 contratos para no quedar atrapado en iliquidez ✔️

5️⃣ Calcular el movimiento implícito (precio straddle ATM/precio subyacente) y vender strikes > 1.25x ese rango para minimizar riesgo ITM post-earnings ✔️

6️⃣ Monitorizar la VI histórica y vender cuando la VI esté en el percentil >80 indicando un spike pre-earnings ✔️

7️⃣ Ajustar strikes en strangles para que el ratio call/put VI sea <1.2 evitando desbalances en el crush ✔️

8️⃣ Revisar el skew de volatilidad y vender calls OTM con VI > que puts para aprovechar asimetrías en el spike ✔️

9️⃣ Priorizar opciones con bid-ask spread <5% del precio para evitar pérdidas por iliquidez al vender en el pico de VI ✔️

🔟 Vender cerca del último día hábil pre-earnings cuando la VI suele alcanzar su máximo absoluto ✔️

1️⃣1️⃣ Cerrar posiciones cuando la VI caiga >30% post-earnings, normalmente en las primeras 2 horas de la sesión siguiente ✔️

1️⃣2️⃣ Evitar strikes con VI <20% (absoluta) donde el spike y crush serán insignificantes en activos de baja volatilidad ✔️

1️⃣3️⃣ Vender spreads con diferencia de strikes que cubra al menos 50% del movimiento implícito, equilibrando riesgo y prima ✔️

1️⃣4️⃣ En caso de emplear straddle/strangle, monitorizar el delta diario y si sube >0.70 en una pata, considera cerrar esa pata para limitar riesgo ✔️

1️⃣5️⃣ Usar Vega para estimar la caída de precio tras un crush de VI del 20-50% ✔️

1️⃣6️⃣ Revisar el ratio Theta/Vega y vender opciones con theta alto (>0.05) para complementar las ganancias del crush con el decaimiento temporal ✔️

… y mucha prudencia con el exceso y riesgo de operaciones en earnings o eventos catalizadores de VI …

Las primas elevadas LO SON por algo 😉 … no vayamos a operaciones naked salvo que sea tu estilo de inversión y te sientas cómodo con ellas y el riesgo de tu dinero.

¿Quieres aprovechar movimientos direccionales 📈📉 para vender Opciones💰 en cualquier momento?

🎓TIPS PRÁCTICOS (16) de los que os gustan 😉 para sacarle partido a tendencias direccionales:

1️⃣ Elige vencimientos de 30-45 DTE para combinar sensibilidad direccional con un margen de tiempo conservador ✔️

2️⃣ Analiza el gráfico del subyacente (tendencias de 9-25-50-200 días) para confirmar la dirección antes de vender ✔️

3️⃣ Si tienes “clara” la tendencia, prioriza strikes con delta entre 0.20-0.30 para un enfoque más agresivo con primas elevadas y menor riesgo … si dudas en la tendencia, opción conservadora: 0.10 ✔️

4️⃣ Selecciona strikes con volumen >200 contratos para garantizar liquidez en entradas y salidas ✔️

5️⃣ Calcula el rango esperado del subyacente (usando ATR de 20 días) y vende strikes dentro de 0.6x-0.9x ese rango ✔️

6️⃣ Monitoriza catalizadores (noticias, eventos macro) que puedan reforzar o revertir la dirección esperada ✔️

7️⃣ Si lo que prevés es CAMBIO de tendencia, usa spreads direccionales con strikes separados por al menos 10% del rango esperado para limitar exposición ✔️

8️⃣ Vende calls OTM si esperas una caída o puts OTM si anticipas subidas, alineándote con la tendencia … emplea los soportes y resistencias de tu analítica para reforzar tu estrategia ✔️

9️⃣ Asegúrate de que el bid-ask spread sea <3% del precio de la opción para minimizar pérdidas por iliquidez ✔️

🔟 Entra en posiciones tras confirmar un movimiento direccional con volumen CRECIENTE en el subyacente ✔️

1️⃣1️⃣ Cierra la posición si el subyacente alcanza el 70% del rango esperado o si la tendencia muestra agotamiento ✔️

1️⃣2️⃣ Analiza el Ratio y Volumen Put/Call en el subyacente … es un fantástico indicador direccional del sentimiento del mercado (tenéis un post específico sobre ello 😉) ✔️

1️⃣3️⃣ Si te estrategia es compuesta, ajusta si el delta de una pata supera 0.60, rolando o cerrando para mantener el riesgo bajo ✔️

1️⃣4️⃣ Evalúa el impacto de Gamma para anticipar cambios en la sensibilidad al movimiento del subyacente ✔️

1️⃣5️⃣ Selecciona opciones con theta >0.03 para sumar ganancias por decaimiento temporal a las direccionales ✔️

1️⃣6️⃣ Revisa indicadores técnicos (RSI, MACD) para evitar vender en activos con señales de reversión inminente ✔️

… y mucha prudencia con las estrategias direccionales
Los movimientos del mercado NO son predecibles al 100% 😉 … y de nuevo evita operaciones naked salvo que controles el riesgo y sea tu estilo.

… y que no falte el BONUS TRACK habitual 👉🏻

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