Si querés:
✔ Renta recurrente
✔ Resultados consistentes

Tenés:
💵Una cuenta chica 3/10 k USD
⏳Poco tiempo disponible

Este hilo es para vos 🤝:
🧵👇👇👇 🧐Situación:
1️⃣ Una cuenta de unos 10.000 USD y queremos obtener rendimientos consistentes. 💰

2️⃣No sabemos exactamente donde va a ir el mercado

3️⃣Por lo anterior decidimos que operar volatilidad es lo más adecuado.

Hilo sobre Análisis Técnico- Estrategia de trading.
🧵👇👇
🎙️La comunidad de Rudolph habla! ¡Y nosotros los escuchamos! 📢 Por eso, les traemos un #Hilo sobre "Estrategias de Trading". 1/ Antes de comenzar a analizar nuestra estrategia, es importante tener en cuenta ciertos puntos:
· No existe la estrategia perfecta 🤷‍♂️
· No existe la estrategia que gane el 100% de las veces 🚫

Hace unos dias (28/12) hablabamos sobre un arbitraje de tasa en GGAL, spot vs futuro.

https://twitter.com/RudolphTrading/status/1608107543728951298

Me quedó pendiente postear una idea de trading de como aprovechar la alta IV de los puts, abro hilo:

🧵👇 Este hilo lo escribí hace unos dias y por algun motivo solo se publicó el primer tweet, pero acá va:

1.
Estoy recibiendo muchas consultas por privado sobre como arreglar las posiciones descubiertas o que hacer en estos casos... como me es imposible responder a todos, se me ocurrió hacer un hilo a modo de ayuda, quizas alguna de estás ideas puedan servirle a alguien 2.
Vamos a asumir que los problemas surgen de los descubiertos al alza. Es decir, vendidos en calls.

En este punto, si el problema lo tenés con las garantias, antes de que el strike vendido este ATM, te sobrevendiste. (bajar expo)

¿Qué hacer cuando te ejercen puts?
Teoría & práctica - Opciones

Análisis de alternativas - abro hilo:
🧵👇 Breve repaso, generalmente las opciones no se ejercen cuanto tienen valor tiempo, salvo casos excepcionales.
Como ser, dividendos, baja liquidez, etc, etc.

Ahora, por que en arg muchas veces los puts operan debajo de su precio límite, o "bajo la par"?.
👇

1. Algunos me estuvieron preguntando como defender posiciones, asi que vamos a mostrar algun ejemplo de alguna opercion que haya salido mal, y la hayamos tenido que arreglar, sino seria muy facil 🧵👇 2. Primero, creo que el camino del trader esta signado por la búsqueda constante de espejitos de colores; el trader comienza buscando cuando comprar, las señales, luego los indicadores, luego las salidas, y asi sucesivamente.

“Muchos cálculos llevan a la victoria, pocos cálculos llevan a la derrota”. Sun Tzu. 🧵👇

Hace unos dias publiqué una encuesta en Twitter, consultando a los operadores de opciones, como hacian para determinar las bases que utilizaban para hacer spreads.

https://twitter.com/RudolphTrading/status/1554677254604685316

2. Voy a encarar este tema desde la operatoria de las opciones en si, asumiendo que el trader en ningun momento puede inferir o conocer lo que hará el precio, ni la tendencia del precio.

Me pregunta un amigo, para hacer unos lanzamientos cubiertos, tenia fondos liquidos por unos días, y como la tasa de caución le resulta poco atractiva, me pide alguna idea o alternativa... 👇👇👇 Es un amigo, al cual no le interesa ser un especialista en opciones, ni mucho menos, simplemente quiere algo de tasa, con alguna operación que conozca y se sienta cómodo. Algo que tampoco requiera seguimiento diario. 👇

Si hoy veias GGAL bajista (o no), tenias varias opciones; podrias haber vendido papeles, comprado puts... o hacer algo así; (entre varias opciones mas)

Vamos a ver una estrategía para cobrar prima y mejorar las probabilidades de éxito drasticamente a la baja; 👇👇👇 Veamos el monitor de mercado:
GGAL en ese momento operaba en 187.30
Y podiamos armar una posicion sintética por:
Call 190: 13.25
Put 190: 8.55
Sintética: 194.70 estamos unos mangos mas arriba...👇

Cierre GGAL de ayer (11/11/21).

Ante cada proceso electoral, al entenderlos como sucesos binarios en donde se espera una alta volatilidad, es lógico que los inversores quieran aprovechar este supuesto incremento de volatilidad.👇 Digo supuesto, porque para que haya un aumento de volatilidad, en primera instancia hay que entender exactamente donde estamos parados, y estimar que seria un aumento esperable.
Para luego estimar que estrategia es la mejor. 👇

Los peces gordos cazan los stops?

A mas de uno le habrá pasado que pone una orden de stop loss, el mercado llega al nivel, se ejecuta, luego revierte y el papel se vuela. Sobre todo a los day traders, que juegan con stops mas ajustados habitualmente.

Abro hilo 👇👇👇 Esta practica se llama "stop hunting" -bastante intiutivo- pero lo mas importante que tiene, es que no existe.

Es una simple y burda excusa para echarle la culpa a alguien mas, por sus malas decisiones. 👇

El precio de las acciones esta manipulado antes del OPEX?
"Los gordos" no quieren que les ejerzan sus opciones?

Abro hilo 👇👇👇 Pensemos en un subyacente que tiene opciones líquidas, puede ser GGAL, SPY, GLD, etc.

Por otro lado utilicemos el método heurístico de Wyckoff asumiendo que del otro lado, hay un solo jugador grande, el composite man (CM).👇

Cierre semana 7/10/21

Como podemos ver, estos gráficos llamados Sonrisa de volatilidad o skew de volatilidad, son básicamente las volatilidades Implícitas graficadas en función de los strikes. En este caso el mes de Octubre en color azul y Diciembre en rojo.
Abro hilo 👇👇👇 Estos, nos sirven para una rápida comprobación visual de donde esta el mercado. Cual es su situación general, y que posibles operaciones podemos planificar, de acuerdo al perfil de cada operador. 👇

Ya dijimos anteriormente que Delta nos indica cual será el precio de la prima con respecto a cambios de 1 punto en el subyacente.

Entonces, cuanto valdrá Delta si pasa un día calendario, o la volatilidad se incrementa en un 1%?

Sigue abajo👇👇👇 Vanna nos indica cuanto valdrá respecto a cambios en
la volatilidad. Es decir, si la volatilidad cambia 1% cuanto impactara ese movimiento en nuestro Delta.

Por otro lado Charm nos indica cuando valdrá delta, respecto al paso del tiempo. A saber; 👇

La cuarta letra griega es Vega:
Muchas veces, como Vega no es una letra griega, se utiliza la letra Kappa para referirse a la volatilidad.

Abro Hilo👇👇👇 Hasta ahora, en el modelo de valuación de opciones -B&S- hemos supuesto que la volatilidad es constante. Que volatildad? La volatilidad que usamos para valuar las opciones, algunos usan un modelo de volatilidad histórica, mientras que otros utilizan la volatilidad estocástica.👇

Delta , Gamma y Theta; un ejemplo práctico de para que pueden usarse -y se usan-

Abro Hilo 👇👇👇 Las unidades de asset management, dentro de los bancos, o sociedades de bolsa, tienen por objetivo recomendar productos a sus clientes, como así también de buscar o desarrollar nuevos productos.

Hubo una época donde las notas estructuradas, lo eran todo. 👇

La tercera letra griega que veremos es Theta;

Abro Hilo 👇👇👇 La Theta de una cartera de opciones, es la tasa de variación del valor de la cartera con respecto al paso del tiempo con todo lo demás invariable.

Continuando con el tema sobre Las griegas en opciones y para que sirven, la siguiente letra a tratar, es la letra Gamma.

Abro hilo👇👇👇 El coeficiente gamma de una cartera de opciones es la tasa de variación de la delta de una cartera con respecto al precio del activo subyacente.

Si gamma es pequeña, la delta varia solo muy lentamente, y debemos realizar pocos ajustes para mantener el delta neutral. 👇

Futuros de Bitcoin & la importancia de listar este tipo de futuros

Abro hilo👇👇👇 El mundo de las criptomonedas, como no podía ser de otra manera, tiene sus detractores acérrimos, y sus fanáticos.

Llamaré “moneda” al Bitcoin por una cuestión de simplicidad, más allá de que algunos no la consideren como tal. 👇

Para que sirve conocer los futuros ?

Abro hilo 👇👇👇

Para el público en general, los futuros suelen ser un producto delegado, incluso hasta el olvido en algunos casos. No tienen ni la masividad de las acciones, ni el marketing de las opciones. Y carecen de la estructura de multinivel del forex.
En nuestro país los futuros se hicieron conocidos a través del futuro de dólares, el cual marcó un antes y un después en el mercado. 👇

Que son los derivados financieros; contratos forwards, futuros y opciones, similitudes, diferencias, y estrategias combinadas.

Abro hilo 👇👇👇 Un contrato de futuros es un compromiso para entregar o recibir una cantidad y calidad específica de una determinada materia prima en un lugar y fecha de entrega específico en el futuro. Todas las condiciones del contrato están estandarizadas, excepto el precio >👇