Como lo prometido es deuda, aquí os dejo el hilo con una estrategia sectorial de seguimiento de tendencias para sacar partido a las distintas fases del ciclo económico.

¡Espero que os guste y os resulte útil! La idea de esta estrategia parte de los datos explicados por @VisualCap en la imagen del tweet anterior, donde se muestran los rendimiento que han tenido los principales sectores en las distintas fases de los ciclos económicos en los últimos 60 años.

Como lo prometido es deuda:

"Cómo reducir la volatilidad y los máximos drawdowns de una cartera"

Abro hilo... Todo el mundo se fija en las rentabilidades pasadas para hacer sus cuentas del futuro o seleccionar un fondo o activo, luego hay un grupo menor que también se fija en la volatilidad que se ha necesitado para llegar a esas rentabilidades.

A partir de ahora los fondos de inversión solo están obligados a hacer informes semestrales y no trimestrales como hasta ahora.

Entiendo y respeto la postura sobre la propiedad intelectual de cuanto menos muestres mejor para que no puedan copiarte. No creo que se pueda generalizar en esto, habrá algunos tipos de fondos con algunas filosofías en las que sea mejor esta opción igual que habrá participes que lo prefieran así.

Atendiendo a datos diarios de los últimos casi 100 años y evaluando combinaciones de distintas fases de ciclos de mercado según si estamos en un mercado alcista o bajista en RV, la inflación y los tipos de interés, así se comportan los bonos y las commodities: Los bonos se comportan mucho mejor en fases del mercado en las que:
- Mercado de RV es alcista.
- Alta inflación.
- Tipos de interés descienden.

Por si sirven de utilidad, dejo una lista de 10 libros que a mi me han gustado mucho y me han sido muy útiles estos últimos años para que podáis pedirlos a los reyes 😊

1️⃣ The intelligent asset allocator de William Bernstein

2️⃣ All about asset allocation de Richard Ferri. 3️⃣ The permanent portfolio de Harry Browne

4️⃣ El pequeño libro para invertir con sentido común de John C. Bogle

5️⃣ Global Asset Allocation de @MebFaber

Como lo prometido es deuda ahí va un Megahilo sobre los beneficios y riesgos potenciales de poseer oro en una cartera de inversión.

"El Oro, o lo odias o lo amas".

Vamos allá... Estos son los temas principales que tocaremos en el hilo:

HISTORIA

¿MATERIA PRIMA O MONEDA?

PRESERVACIÓN DE RIQUEZA

ESTATUS DE REFUGIO

PROTECCIÓN CONTRA LA INFLACIÓN

DIVERSIFICACIÓN DE CARTERA

¿CUÁLES SON LAS CONTRAS DE INVERTIR EN ORO?

¿QUÉ AFECTA AL PRECIO DEL ORO?

Hoy traigo un hilo sobre la estrategia Accelerating Dual momentum.

Una estrategia que ha conseguido unos resultados espectaculares en los últimos 23 años (1998-2021).

Lo que descubrirás a continuación te sorprenderá...

Abro hilo... Imagina por un momento que de alguna forma, llegas a conocer una estrategia que desde 19989 hasta 2021 ha tenido los siguientes resultados:

CAGR: +20,38%
Volatilidad: 14,49%
Máximo Drawdown: -20,36%
Ratio Sharpe: 1,24
Ratio Sortino: 2,34
Ningún año con rendimiento negativo.

Muchos inversores tienen dudas a la hora de conocer su aversión al riesgo y construir una cartera con la que se sientan cómodos.

Abro hilo con 7 Principios para la construcción de una cartera personal: 1) Lo mejor es empezar por el final: ¿Cuál es el objetivo?

Una cartera debe ser un reflejo de las metas de cada inversor.
- ¿Qué quieres conseguir?
- ¿Cuándo necesitarás el capital?
- ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo?

La Asignación táctica es imprescindible.

Abro hilo con webs y herramientas que utilizo habitualmente para estudiar y seguir los mercados.

Si puede ayudar en algo a alguien merecerá la pena. Plataformas seguimiento de precios generales:

@es_tradingview

@MarketWatch
Para ver como vienen los valores en el premarket cuando presentan resultados.

@InvestingEspana

Como lo prometido es deuda y veo que ha generado mucho interés, abro hilo explicando una cartera que desde 1978 ha obtenido los siguientes resultados: Cartera modelo:

+13,78% de CAGR
+13,29% de volatilidad
-27,45% de máximo drawdown (cierre mensual)

S&P500:

+10,69% de CAGR
+15,12% de volatilidad
-50,97% de máximo drawdown (cierre mensual)

Hoy toca hilo sobre ETFs.

En este caso vamos a conocer los LifeStrategy de Vanguard y los Multi-asset Portfolio Strategy de Lyxor.

Todos ellos son accesibles para inversores minoristas europeos y aportan un plus de diversificación de forma simple y sin complicaciones. Los ETFs de Vanguard simplemente hacen un reparto entre Renta variable y Renta Fija, variando los porcentajes en función de la exposición que se quiera tener y diversificando lo máximo posible ambas partes como veremos a continuación.

Siguiendo en línea con la idea de compartir información sobre ETFs para inversores minoristas europeos, hoy viene un hilo de inversión en ETFs de factores del S&P500.

¡Espero que os guste! ⬇️⬇️⬇️ En este tweet os dejo una tabla espectacular del gran @luigimaranello en la que se explican ETFs que invierten en valores del S&P500 en función de algún factorial como puede ser momentum, value, etc.

En la columna derecha tenéis en los que puede invertir un minorista europeo.

Muchas inversores tienen dudas a la hora de conocer su aversión al riesgo y construir una cartera con la que se sientan cómodos.

Abro hilo con 7 Principios para la construcción de una cartera personal: 1) Lo mejor es empezar por el final: ¿Cuál es el objetivo?

Una cartera debe ser un reflejo de las metas de cada inversor.
- ¿Qué quieres conseguir?
- ¿Cuándo necesitarás el capital?
- ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo?

La Asignación táctica es imprescindible.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund - NTSX

Un ETF diseñado para brindar acceso a la diversificación de clases de activos sin sacrificar los rendimientos.

(Abro hilo) Lo primero de todo es tener en cuenta que siempre nos han metido en la cabeza que el apalancamiento es peligroso y que hay tener mucho cuidado con él.

Estoy de acuerdo, pero también pienso que puede ser una herramienta muy útil si se utiliza con cabeza y control del riesgo.