Lo #spread impatta sull’indice di borsa delle #banche?
Certo.
Con l’unica differenza che quando scende (e quindi sale l’indice) non fa notizia e titolo di apertura.
Quando sale (e, come in questo caso, l’indice scende molto) allora si parte con l’operazione paura. #thread
Guardate cosa è accaduto nell’ultimo anno:
Il segno della correlazione è evidente (scende spread, sale indice borsa e viceversa) ma la misura del fenomeno è molto variabile. Soprattutto, è diversa la reazione dell’indice tra fasi di discesa e salita dello #spread.
...aumento indice di mar/apr ‘19 è avvenuto con #spread sostanzialmente fermo, così come successiva discesa ai minimi di giugno.
Allora sorge qualche domanda:
1) che senso ha correlare due misure su tempi così brevi come qualche giorno di borsa e trarne indicazioni?
2) come si spiega la discesa dell’indice di borsa sui minimi dell’anno, anche ben al di sotto del livello toccato quando lo spread era oltre 300 (ott/nov 18) o poco sotto (giu/19), visto che già precedenti discese dell’indice non trovano spiegazioni nella salita dello #spread?...
3) questa discesa è ‘diversa’?
4) Possiamo essere stufi di spiegazioni monocausali, in cui ogni fenomeno viene preso e usato come una clava ‘ad usum delphini’?
5) A Ferragosto c’è l’esenzione per i calcoli statistici (R quadro e dintorni), vero?
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