(01/40) 2017/4Ç bitti ve #XN30 güncellendi. #XN30'dan çıkan ve haliyle yeni giren olmadı, ancak sıralamalarda değişiklik oldu. Endeks performans grafiğimiz ve sıralı listemiz mesajın ekindedir. 2018/1Ç'de bu liste geçerli olacak.
(02/40) 2017 sonu itibariyle #XN30'un, geçmiş 6 yıllık dönem içersinde, diğer endekslere göre bağıl performans grafiği. Bu kıyaslamanın farklı bir türü, tablolar halinde ilerleyen twitlerde yer almaktadır. Ona da bakmanızı öneririm.
(03/40) Bu ve sonraki 6 twit #XN30'un yapısı ile ilgili açıklamalar ve önemini vurgulamak istediğim noktalardır. #XN30 defansif yönü ile öne çıkmaktadır. Yükselişler ile uyumlu giderken, düşüş veya düzeltmelerde sağlam durabilmektedir.
(04/40) Herhangi bir yatırım sistemi veya portföyünün defansif durumunu ölçmek için Maximum-System-Draw-Down (Max. Risk) değerine bakmak gerekir. Bu değer bir çok popüler portföy yönetimi formüllerinde kullanılmaktadır.
(05/40) Bu Max.Sys.Draw-Down değeri, belli bir dönem içerisinde portföyünüzü en talihsiz şekilde boşaltmanız gerektiğinde karşılaşacağınız % zarar değeridir. Yani, zirveden alıp, dipten satış durumunun en berbat olanına denk geldiniz.
(06/40) Bu risk durumlarını %25 kayıp göze alınabilir olarak varsayıp hesapladığımızda, karşımıza ekteki tablolar çıkıyor. Bu tablolar geçmiş 6 senelik ve son 1 senelik dönemler için hesaplanmıştır.
(07/40) 1 senelik tabloda, #XUSIN'in #XN30'dan daha iyi performans gösterdiği görülmektedir. Hatırlatmak istediğim; XUSIN 150 hisseyi içermektedir. XN30'da ise sadece 30 hisse vardır. #XN30; portföy olarak daha uygulanabilir ölçektedir.
(08/40) İlerideki grafiklerin trend eğrilerinin ne tarafına olursa olsun, sert değişimler R² değerini bozar. Trendden aşağı sert gidiş birşeylerin kötü gittiğinin habercisi iken, trendden yukarı sert çıkış da potansiyel risk (kar realizasyonu vs.) işareti verir.
(09/40) Unutulmaması gereken en önemli nokta "trend ile fiyatın elbet bir zaman buluşacağıdır". Sonraki mesajlar, deneysel #XN30 endeksi üyelerinin, alfabetik sırada, trend analizleri ve endeks geçmişi içindeki posizyon hareketleri olacaktır.
(17/40) #ASELS: 2017 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Son 2 dönemdir pozisyon kaybetmesinin nedenleri; trendinden aşırı kopuş ve takip eden süreçteki korelasyon bozucu aşırı volatil fiyat hareketleridir.
(27/40) #HEKTS: 2017 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. #ASELS'e benzer şekilde trendinden kopuş ile bozulan korelasyonun sonucu pozisyon kaybı var.
(36/40) #TOASO: 2017 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri İstikrar liderliğini kaptırmamaya azimli.
(37/40) #TTRAK: 2017 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Listede kritik pozisyonda.
(40/40) Bu vesile ile #XN30 ile hepinize 2018'de de bol kazançlar diler, yeni yılınızı kutlarım. :) #XN30 için analiz edilen toplam 55 hisseden listeye giremeyen 25 tanesinin grafiklerini ayrı bir akış altında paylaşacağım.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana 1 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #OTKAR grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. Trend değerini yakalayabilmesi için orta vadede +%25 civarı yapması gerekiyor.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana 1 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #EREGL grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. Trend değerinin yaklaşık %32 üzerinde seyrediyor.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana 1 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #ARENA grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. 2017'deki yükselişten faydalanamadı, son bilanço da maalesef pek parlak değil.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana 1 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #TOASO grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. Malumunuz #TOASO #XN30'un istikrar abidesi ve sürdürecek gibi görünüyor.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana 1 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #ARCLK grafiğimizi güncelleyelim. 2017'nin 2. yarısından sonra performans bozulması var. Bilanço pek parlak gelmedi ve trend eğrisini de aşağı yönlü bükmesi hoş olmadı.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana 1 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #ANHYT grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. 2017'deki güçlü yükseliş hareketini 2018'de bir miktar düzeltme ile karşılamış. Sorunsuz görünüyor.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana 1 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #HEKTS grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. Bu bilanço ile #HEKTS bilinen çeyreksel kalıplarının - olumlu anlamda - dışına çıkmış görünüyor.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana 1+ ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #TTRAK grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. #TTRAK #XN30'da son 5 çeyrektir hızlı pozisyon kaybetmekteydi. Bu bilanço da pek parlak değil maalesef.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana 1.5 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #TUPRS grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. 2017/3Ç bilançosu nedeniyle baskılanan #TUPRS'ın fiyatı trend değeri (=destek) ile buluşmuş.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana 1.5 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #AYGAZ grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. #AYGAZ 2017 ortasından bu yana yatayda kararsız kalmış gibi. Trend değeri için yaklaşık +%12 gerekli.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana 1.5 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #AKSA grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. #AKSA başarılı bir 2017/4Ç bilançosu açıkladı ve fiyatı, trend değerinin %11 üzerinde seyrediyor.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana ~2 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #ASELS grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. #ASELS 47₺ sonrası düzeltme ve arz haberi etkisi ile yatayda trendin kendine yetişmesini bekliyor.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana ~2 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #BOLUC grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. #BOLUC'ta 2018 başından itibaren trend değerine doğru yukarı yönlü hareket belirgin.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana ~2 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #KCHOL grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. #KCHOL'ta 2017 sonunda trend değerine çok yaklaştıysa da geçemedi. Trendin %12 altında seyrediyor.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana ~2 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #AKCNS grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. #AKCNS'nın trendi boynunu iyice büktü. Maalesef 2017/1Ç'den bu yana yatırımcısını üzüyor.
Hem #XN30'u güncellediğimizden bu yana ~2 ay geçmesi hem de bilançosu vesilesiyle #EGEEN grafiğimizi güncelleyelim. #XN30 içindeki pozisyonu 2018/1Ç sonunda güncellenecektir. #EGEEN'in bilançosu olumlu görünüyor. Fiyatı da %7.5 üzeri yaparsa trend değerine gelecektir.
Share this Scrolly Tale with your friends.
A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.