(01/43) 2018/1Ç bitti ve #XN30 güncellendi. #TTRAK ve #HEKTS çıktı, #ECILC 27. sıradan, #ALCAR 30. sıradan #XN30'a girdi. Sıralamada da değişiklikler var haliyle. 2018/2Ç'de bu liste geçerli olacak.
(02/43) #TTRAK ve #HEKTS'ın listeden neden çıktığı zincir içindeki (10/43 ve 11/43) no.lu mesajlarda anlatılmaktadır. Durumlarını düzeltirlerse ileride yeniden listeye gireceklerdir. Geçen çeyrek #ASELS de pozisyon kaybetmişti, şimdi biraz toparlamış görünüyor.
(03/43) 2018/1Ç sonu itibariyle #XN30'un, geçmiş 6.2 yıllık dönem içersinde, diğer endekslere göre bağıl performans grafiği. Bu kıyaslamanın farklı bir türü, tablolar halinde ilerleyen twitlerde yer almaktadır. Onlara da bakmanızı öneririm.
(04/43) Bu ve sonraki 7 twit #XN30'un yapısı ile ilgili açıklamalar ve önemini vurgulamak istediğim noktalardır. #XN30 defansif yönü ile öne çıkmaktadır. Yükselişler ile uyumlu giderken, düşüş veya düzeltmelerde sağlam durabilmektedir.
(05/43) Herhangi bir yatırım sistemi veya portföyünün defansif durumunu ölçmek için Maximum-System-Draw-Down (Max. Risk) değerine bakmak gerekir. Bu değer bir çok popüler portföy yönetimi formüllerinde kullanılmaktadır.
(06/43) Bu Max.Sys.Draw-Down değeri, belli bir dönem içerisinde portföyünüzü en talihsiz şekilde boşaltmanız gerektiğinde karşılaşacağınız % zarar değeridir. Yani, zirveden alıp, dipten satış durumunun en berbat olanına denk geldiniz.
(07/43) Bu risk durumlarını %25 kayıp göze alınabilir olarak varsayıp hesapladığımızda, karşımıza ekteki tablolar çıkıyor. Bu tablolar geçmiş 6.2 senelik ve son 1 senelik dönemler için hesaplanmıştır.
(08/43) 1 senelik tabloda, #XUSIN'in #XN30'dan daha iyi performans gösterdiği görülmektedir. Hatırlatmak istediğim; XUSIN 150 hisseyi içermektedir. XN30'da ise sadece 30 hisse vardır. #XN30; portföy olarak daha uygulanabilir ölçektedir.
(09/43) #XN30 içindeki hisselerin pozisyonlarını gösterir tablolara bakarken dikkatinizi birkaç noktaya çekmek isterim:
(10/43) Trend eğrisinin ne tarafına olursa olsun, sert değişimler R² değerini bozar. Trendden aşağı sert gidiş birşeylerin kötü gittiğinin habercisi iken, trendden yukarı sert çıkış da potansiyel risk (kar realizasyonu vs.) işareti verir.
(11/43) Unutulmaması gereken en önemli nokta "trend ile fiyatın elbet bir zaman buluşacağıdır". Sonraki mesajlar #XN30 üyelerinin, alfabetik sırada, trend analizleri ve endeks geçmişi içindeki posizyon hareketleri olacaktır.
(12/43) #ADBGR 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(13/43) #AKCNS 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(14/43) #AKSA 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(15/43) #ALCAR 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(16/43) #ALKIM 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(17/43) #ANHYT 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(18/43) #ARCLK 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(19/43) #ARENA 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(20/43) #ASELS 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(21/43) #AYGAZ 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(22/43) #BIMAS 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(23/43) #BOLUC 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(24/43) #BRSAN 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(25/43) #ECILC 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(26/43) #ECZYT 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(27/43) #EGEEN 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(28/43) #ERBOS 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(29/43) #EREGL 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(30/43) #FROTO 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(31/43) #INDES 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(32/43) #KCHOL 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(33/43) #OTKAR 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(34/43) #PARSN 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(35/43) #PETUN 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(36/43) #SARKY 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(37/43) #SISE 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(38/43) #SODA 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(39/43) #TOASO 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri
(40/43) #TUPRS 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(41/43) #ULKER 2018/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.
(42/43) #XN30'a giremeyen 25 hissenin durumu ayrı bir mesaj zinciri ile paylaşılacaktır.
(43/43) İlginize teşekkür eder #XN30 ile bol kazançlar dilerim. :)
