,
22 tweets,
6 min read
Read on Twitter
(01/22) #XN30 metodunu güncelledikten sonra çok farklı sıralamalar elde etmek mümkün oldu.
(02/22) Ben #XN30'un endeks olarak R² ve CAGR(10) (10 yıllık CAGR) birleşimini kullanırken (burada yayınladığım tablo: ) farklı diğer sıralamaları da bu akış altında paylaşmak istedim.
(03/22) Sıralamanın hangi kolonlara göre yapıldığı kolon başlığınin yeşil renginden anlaşılmaktadır. Ancak, trend fiyatı, F|T %'si ve trend açısı değerleri R² ve CAGR(10) değerleridir, sıralama tarzına göre değişmemektedir.
(04/22) Bu arada tekrar belirtelim: #XN30'da borsa yaşı 10 seneden küçük hisseler analiz dışı bırakılıyor. O nedenle izlediğiniz hisse tablolarda olmayabilir.
(05/22) CAGR'ı kenarda bırakıp, önceki sistemde olduğu gibi sadece R² ile sıralarsak ilk 30 böyle görünmekte. BİST'te, üssel harekete uyumluluğu %80'in üzerinde olan hisse sayısı 68 (toplam analiz edilen 274). 
(06/22) Burada gördüğünüz sıralama R² ve CAGR(5) (5 yıllık CAGR) birleşiminden oluşan ilk 30 hisse.
(07/22) Burada gördüğünüz sıralama ise R² ve CAGR(1) (son 1 yılın getirisi) birleşiminden oluşan ilk 30 hisse.
(08/22) R²'yi dışarıda bırakırsak sadece CAGR(10) (10 yıllık CAGR) sıralaması bu şekilde görünüyor.
(09/22) R²'yi dışarıda bırakırsak sadece CAGR(5) (5 yıllık CAGR) sıralaması bu şekilde görünüyor.
(10/22) Son olarak, R²'yi dışarıda bırakılınca, sadece CAGR(1) (son 1 yılın getirisi) sıralaması bu şekilde görünüyor.
(11/22) Bu aralar, #XN30'un farklı kriterlere, hisse sayısı seçimlerine (rassal da dahil) ve portföy içi ağırlıklandırmalara (eşit veya derecelendirmeye göre) ait tablosunu oluşturacak kodlama üzerine çalışıyorum.
(12/22) Bitince paket tamamlanmış olacak, uzun vadeli yatırım açısından farklı istatistiki değerlendirmeler yapılacak ve uygulama aşamasına geçilecek.
(13/22) Halihazırda kendim portföy bazında uygulamaktayım. Son şeklini aldığında, her ay sonu sistemi 1 kez çalıştırma sonucunda -- eğer varsa -- portföy üyelerinin değişikliğini yapmak yeterli olacak.
(14/22) Dahil olduğum yatırımcı grubumdaki arkadaşlarım da sistemi ve sonuçlarını inceliyorlar. Geri bildirimleri de değerlendirildikten sonra sadece fiyat hareketi üzerinden portföy yönetebilen ve ayda 1 kez çalıştırılması yeterli olan bir sistem tamamlanmış olacak.
(15/22) #XN30 sonuçlarını buradan çeyrek sonlarında paylaşmaya devam edeceğim, ancak kendim ve gruptaki diğer arkadaşlar ile aylık uyguluyor olacağız. Teorik olarak bu sistemi haftalık ve hatta günlük olarak dahi uygulamak mümkün ancak çok gerekli olduğunu düşünmüyorum.
(16/22) #XN30'un geriye dönük analizleri aylık olarak 1-1-2009'dan bu yana 127 sıralı analiz gerektirdi. İlk analizde 10 yaşını doldurmuş 193 hisse var iken, son analizde bu sayı 274 oldu.
(17/22) Her bir analiz yaklaşık 6 saat sürdüğünden, kendi PC'm ile yapmam 24 saat çalıştırsam bile 32 gün sürecekti. Bu süre günde 8 saat olsa 96 gün. Bu nedenle Google Cloud Platform'da 4 adet sanal makinada partiler halinde çözdürdüm ve tümü yaklaşık 1 haftada bitti.
(18/22) Bu 127 analizin sonucunda, her bir hissenin geçmişten bugüne sıralamadaki hareketinin nasıl oluştuğu ortaya çıktı. Ekteki görsel örnek olarak #TUPRS'ın bu hareketini göstermektedir. Kolonlardaki renk değişikliği sene değişimini göstermektedir.
(19/22) Buradaki örnek de #BOYP için verilmiştir. Zirveye çıkış ve düşüş örneği.
(20/22) Son örnek de #EGEEN için verilmiştir. Aşağılardan gelip zirveye yerleşme örneği.
(21/22) Google Cloud veya AWS gibi servisler bu tür uzun süreli ve yoğun işlemci performansı gerektiren çalışmalar için son derece faydalı. Her ikisinin de free-tier paketleri var, ücretsiz deneyebilirsiniz.
(22/22) İlk sıralardaki tabloları paylaşmaktan amaç sizlere farklı değerlendirme ve bakış imkanlarını sunabilmektir. Herhangi birini özellikle öneriyor değilim. İyi hafta sonları dilerim.
