#RiskOn / #RiskOff Zde mé slíbené vysvětlení. Nevím co znamená RiskOn/Off pro jiné systémy nebo interpretace. Možná jsem mohl použít jiné názvy. Já to mám ale vžité už léta a prostě jsem to použil. Pokud se to používá i někde jinde, půjde na 100% o něco jiného než o co jde mě 1/n
Sledují mě tu stále nové a nové lidi a chápu, že to může působit možná až jako nějaké „čárymáry“. Že si tady tak zvesela měřím geo-politcké dění na SP500 a interpretuji to v grafech. Je to ale prostě úplně obráceně. Mě osobně přijde neuvěřitelné spíše to, že spousta 2/n
lidí/obchodníků něco střílí od boku jen na bázi toho, že si to myslí, že mají pocit. To mě k moodixu vlastně dovedlo. To nekonečné množství názorů, ego her. Vlastně hlavně ego her. Boj o to kdo trefí tohle dno, tuhle otočku, tenhle krach, tuhle rally a bude plácán po zádech. 3/n
O TO KDO BUDE MÍT PRAVDU )) Pro mě je nekonečně otravné. Jako kdyby trading byl závod ve věštění. Nečekejte proto, že moodix bude mít tyhle ambice. Nebude trefovat dna, nebude predikovat propady, krize ani rally. #moodix ignoruje veškeré predikování na měsíce nebo dokonce 4/n
roky. Bere jen teď a tady a dává to do kontextu toho, co se dělo posledních 7 a 14 dní. Neohlíží se, ignoruje veškeré iracionality. Neví jestli je něco drahé nebo levné. #moodix je postaven na myšlence toho, že veškeré dění na trzích je z nějakých +-90% definováno 5/n
geopolitikou. Ta je hlavním zdrojem strachu a chamtivosti na trzích a to je co měří #moodix: sentiment. #Sentiment vládne všem. Nejen na trzích. Sentiment říká jaké a jak velké podstupovat riziko. Sentiment si představte jako jakýsi talíř ze kterého se každý den trhy živí. 6/n
Na talíři si představte třeba 10 míčků. Větší či menší. Každý takový míček představuje téma, které pozitivně/negativně ovlivňuje trhy. Tzv. trhy ho řeší. Mají z něj strach, nebo trhy pozitivně stimuluje. Co trhy pozitivně ovlivňovalo může za hodinu trhy ovlivňovat negativně. 7/n
Jak neurální síť která musí reagovat na každou novou věc co se ve světě stane. Vlastně nekonečný chaos který se trh snaží přetavit do něčeho logického/uchopitelného. Takže např. aktuálně máme na talíři míčky s názvy #UkraineRussiaWar, #Macro, #Inflation, #Covid atd. 8/n
Díky #moodix měření víme, jak je každý takový míček/téma velký a zda je pozitivní (modrý) nebo negativní (červený). Čím větší, tím větší má dopad na trhy a obráceně. Takže díky tomu, že #moodix tu geo-politiku takto systematicky fragmentuje až na jednotlivé zprávy 9/n
(headlines), můžeme sledovat vývoj těchto jednotlivých témat (míčků) v čase. Takže pokud se podíváme na vývoj za poslední 4 měsíce a míčky by jsme smíchali do jakési polévky (sentimentu), byla by vesměs červená. Negativní. Obchodní systémy (ať ruční nebo automatické) na 10/n
tento stav reagují spekulací na pokles. Tzv. #RiskOff prostředí. Není to nic co bych si mohl nějak vymyslet nebo třeba ovlivnit. Denně máme zhruba 4000 - 5000 zpráv a z toho jen 30-40 kurzotvorných. Takže jedna zpráva nemá šanci cokoliv změnit. Sentiment se vytváří 11/n
systematicky z reakcí na to, co se v geopolitice děje (vlastně měřím reakce těch největších hráčů). Takže to co můžeme pozorovat např. poslední týden, ukončení dlouhé #RiskOff vlny, to není „něco“ co se stane z ničeho nic. Jsou to malé drobné změny. Ty probíhají postupně 12/n
dny/týdny až se najednou stane to, že aktuální sentiment je silnější než sentiment za posledních 7 a 14 dní (to jsou časové rámce ve kterých moodix funguje a rámce ve kterých trh „přemýšlí“). Sami jste mohli sledovat posledních 14 dní co je schopen zlepšující sentiment 13/n
udělat s valuací rizikových aktiv. Přitom výhledy katastrofální. Jenže trh pracuje s budoucností a snaží se to neustále ocenit nově příchozí informace. Tím se dostáváme k tomu hlavnímu. RiskOn nebo RiskOff sentiment není nic jiného než určitý model nejpravděpodobnějšího 14/n
vývoje. To je to co vidíte na talíři o kterém jsem psal. V každém okamžiku, když se na něj podíváte, tak vidíte nejpravděpodobnější vývoj. Ten se může změnit v každém okamžiku. V pátek ten talíř vypadal „nekonečně optimisticky“ a v pondělí může být situace úplně jiná. 15/n
Nebo také ne a může se dál zlepšovat. To prostě nikdo neví a já osobně o tom vůbec nepřemýšlím. Určitě budu rád (já jako člověk který má xyz long-term akcií) pokud budeme mít #RiskOn, ale to je asi tak vše. Moodix bere to co je na stole, nekompromisně. Takže máme za sebou 16/n
slušné propady, všichni vyhlíží otočku, řeší zda bylo či nebylo dno atd. Moodix ne. Až se v budoucnosti ohlédneme, klidně než bude dno dáme 4x RiskOff vlny a 5 RiskOn a dno bude na 3200b + to celé bude zabalené v nepředvídatelném časovém rámci (než dáme ATH, bude to trvat 17/n
rok? 2 roky? 3 měsíce? Nikdo neví). Takže RiskOn/RiskOff je potřeba vnímat jako jakási prostředí ve kterých se trh různě chová. To je základní framework moodixu. Definice těchto prostředí. V těchto prostředí pak vše teprve začíná. Pokud to dokážeme takto rozdělit na 2 druhy, 18/n
můžeme sledovat, že se vše opakuje. Můžeme sledovat stejné vzorce chování. Podobné cenové pohyby. Podobné reakce na zprávy atd. Zde pak můžeme spustit obchodní strategii která je optimalizovaná na tyto prostředí (např. ta co běží veřejne na moodix.one) a nebo 19/n
to je moment kdy přichází na řadu #machinelearning. Může začít hledání těchto vzorů a snaha to zobchodovat. Pokud si představíte trh takto nerozdělený, je to vlastně chaos a ty vzory mají hrozně malou shodu (proto se v odborných kruzích #machinelearning na trading moc 20/n
nepoužívá). Pokud to ale logicky rozdělíte na 2 hlavní prostředí, hned to dává mnohem větší smysl a dá se tam najít poměrně velká statistická výhoda. Pokud má moodix úspěšnost okolo 70% (za ty 3 roky měření), čistě teoreticky je zde, při správném RRR, obrovská šance 21/n
dlouhodobě porážet trh bez ohledu na to co dělá. Tak ... to je asi na hrubo co je RiskOn/Off. moodix vám neřekne kam půjde trh za hodinu, za týden nebo za měsíc. Neví to, protože neví co se ve světe (na trzích) stane za minutu, den, měsíc. Dá vám ale pravděpodobnost. Řekne 22/n
vám, že pokud systematicky obchodujete dle moodix tak 3 obchody z 10 budou SL. Nemůže vám pomoci s jedním obchodem. Pomůže vám se 100 obchody v řadě. Dostanete pravděpodobně 30 SL a 70 TP. Prostě s určitou pravděpodobností víte, jak se bude trh chovat. Bavím se zde o 23/n
aktivnějším obchodování. Přepínání RiskOn/Off pro long-term akcie využívám trošku jinak. Při končící RiskOn vlně akcie prodávám (pokud mám něco na prodej, prostě si na to počkám) a naopak, při končící RiskOff vlně akcie nakupuji. Jelikož to jsou obchody na roky, těžko 24/n
usuzovat o kolik % je portfolio výkonnější. Spíše jsou to pravidla a člověk pak o tom nemusí přemýšlet. Aktuálně mě to určitě ochránilo od zbytečných nákupů 11/2021 > 05/2022. Prostě silný RiskOff = čekám. Tak to je asi vše 👀 To je spíše na nějaký videocall, je toho tolik 👀👊
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
