Тред основных выводов из книги Нассима Талеба "Fooled by Randomness". Талеб очень заносчивый и дерзкий - что хорошо для маркетинга, и не очень хорошо для интеллектуальной честности. Но в этой книге его ещё сильно не заносит.
1. Человеческий мозг хреново приспособлен для осмысления вероятностей. Люди склонны систематически недооценивать роль случая (видеть закономерности там, где основным фактором выступает случайность).
2. Небольшой успех может проистекать из упорной работы, веры в свои силы и т.д. (всё, чему учат разные "мотивационные" книги). Для большого успеха почти всегда необходима еще и большая удача.
3. Люди, которые достигли успеха благодаря внешним факторам (удаче), будут приписывать его своим способностям (внутренним факторам).
4. Бесполезно интервьюировать успешных людей в попытке раскрыть их "секрет успеха". Потому что никто не интервьюирует миллионы других людей - которые делали всё то же самое, но проебали полимеры из-за случайных причин.
5. Ошибка выжившего: при большом количестве участников игры, связанной со случайностью (такой, как фондовый рынок), обязательно возникнут те, кто постоянно показывал результаты лучше других - даже если эти результаты абсолютно случайны.
6. Неважно, насколько велика вероятность выигрыша в каждом отдельном случае, если проигрыш (даже маловероятный) имеет неприемлемые последствия. Не стоит играть в русскую рулетку и ставить в казино на красное, удваивая ставки при каждом проигрыше - пиздец подкрадется незаметно.
7. Люди склонны оценивать правильность решений пост-фактум исходя из единственного случившегося варианта развития событий. При таком подходе человек, купивший лотерейный билет и выигравший миллион долларов, как будто бы принял верное решение.
8. Логичнее применять вероятностный подход к оценке решений - принимающий во внимание все варианты развития событий, включая те, которые не случились (с учетом их вероятностей). Покупка лотерейного билета - глупое решение независимо от того, оказался он выигрышным или нет.
9. На длинных промежутках времени выживают только те вещи (идеи, системы и подходы), успех которых построен на способностях, а не на удаче.
10. Поэтому читать классические произведения разумнее, чем свежие бестселлеры. А читать новости бесполезно, так как через несколько дней большинство из них будет неактуальны.
11. Чем меньше анализируемый промежуток времени, тем больше шума в поступающей информации. Даже мега-успешный инвестор с вероятностью обыграть рынок 90% на горизонте года, будет проигрывать рынку на промежутке отдельного дня в 45% случаев.
12. Человеческие эмоции не приспособлены для оценки вероятностей, поэтому долгосрочный инвестор из предыдущего примера будет несчастным и наделает глупостей, если будет проверять состояние счета каждый день.
13. Невозможно точно определить вероятность наступления редкого события с большими последствиями ("черного лебедя"), т.к. они слишком редко происходили в прошлом, чтобы можно было выводить какую-либо имеющую смысл статистику.
14. Лучше вообще не иметь информации, чем иметь ошибочную информацию. Иллюзия обладания правдивым "знанием" ведет к излишней уверенности в себе и принятию слишком больших рисков.
15. Знание склонностей человеческого мозга к ошибочному восприятию случайности само по себе не освобождает от этого ошибочного восприятия. В лучшем случае можно только признать свои недостатки, предвидеть свои эмоциональные реакции и принимать важные решения более осторожно.
