(01/45) 2018/3Ç bitti ve #XN30 güncellendi. #OTKAR, #ARCLK, #ULKER ve #AKCNS listeden çıktı, #ALGYO 24., #HEKTS 26., #ADANA 29. ve #ANSGR 30. sıradan #XN30'a girdi. Sıralamada da değişiklikler var haliyle. 2018/4Ç'de bu liste geçerli olacak. 
(02/45) Hatırlarsanız #HEKTS iki çeyrek önce trend değerinden yukarı doğru koparak korelasyonu çok bozmuş ve #XN30'dan çıkmıştı. Geçen sürede korelasyonunu düzelterek R² değerlerini yükseltti ve #XN30'a geri geldi.
(03/45) 2018/3Ç sonu itibariyle #XN30'un, geçmiş 6.7 yıllık dönem içersinde, diğer endekslere göre bağıl performans grafiği. Bu kıyaslamanın farklı bir türü, tablolar halinde ilerleyen twitlerde de yer almaktadır. Onlara da bakmanızı öneririm.
(04/45) Bu ve sonraki 6 twit #XN30'un yapısı ile ilgili açıklamalar ve önemini vurgulamak istediğim noktalardır. #XN30 defansif yönü ile öne çıkmaktadır. Yükselişler ile uyumlu giderken, düşüş veya düzeltmelerde sağlam durabilmektedir.
(05/45) Herhangi bir yatırım sistemi veya portföyünün defansif durumunu ölçmek için Maximum-System-Draw-Down (Max. Risk) değerine de bakmak gerekir. Bu değer bir çok popüler portföy yönetimi formüllerinde kullanılmaktadır.
(06/45) Bu Max.Sys.Draw-Down değeri, belli bir dönem içerisinde portföyünüzü en talihsiz şekilde boşaltmanız gerektiğinde karşılaşacağınız % zarar değeridir. Yani, zirveden alıp, dipten satış durumunun en berbat olanına denk geldiniz.
(07/45) Bu risk durumlarını %25 kayıp göze alınabilir olarak varsayıp hesapladığımızda, karşımıza ekteki tablolar çıkmaktadır. Bu tablolar geçmiş 6.7 senelik, son 1 senelik ve son 3 aylık dönemler için hesaplanmıştır.
(08/45) 1 senelik ve 3 aylık tabloda, #XUSIN'in #XN30'dan daha iyi performans gösterdiği görülmektedir. Hatırlatmak istediğim; XUSIN 150+ hisseyi içermektedir. XN30'da ise sadece 30 hisse vardır. #XN30; portföy olarak daha uygulanabilir ölçektedir.
(09/45) #XN30, #bist'te 10+ seneden fazla süredir yer alan ve başlangıcından günümüze trendi üssel regresyona uyumlu 55 hisse arasından belirlenmektedir. Hesaplamalar ise 3 ayda bir yapılan hesaplamalara dayanmaktadır.
(10/45) #XN30, makul getirili, düşüş dönemlerinde dirençli, asgari riskli, uygulanabilir, izlenebilir ve 30'u birden olmasa da içinden seçilen belli sayıda hisseler ile güvenilir portföyle oluşturabilme amacını gütmektedir.
(11/45) #XN30 içindeki hisselerin pozisyonlarını gösterir tablolara bakarken dikkatinizi birkaç noktaya çekmek isterim:
(12/45) Trend eğrisinin ne tarafına olursa olsun, sert değişimler R² değerlerini bozar. Trendden aşağı sert düşüş birşeylerin kötü gittiğinin habercisi iken, trendden yukarı sert çıkış da potansiyel risk (kâr realizasyonu vs.) işareti verir.
(13/45) Unutulmaması gereken en önemli nokta "trend ile fiyatın elbet bir zaman buluşacağıdır". Sonraki mesajlar #XN30 üyelerinin, alfabetik sırada, trend analizleri ve endeks geçmişi içindeki posizyon hareketleri olacaktır.
(14/45) #ADANA 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Tabloda görüldüğü gibi 55 içindeki pozisyonunu 2015'ten beridir istikrarlı olarak yükselterel 29. sıradan #XN30'a girdi.
(15/45) #ADBGR 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Önceki çeyreğe göre #XN30 sıralamasındaki pozisyonunu artırmış.
(16/45) #AKSA 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Trend grafiğinde görülen sert düşüş R² değerlerini etkilemiş ve iki sıra kaybettirmiş. Trend değerine ulaşmak için yaklaşık %40 yapmalı.
(17/45) #ALCAR 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Son üç çeyrektir #XN30'da tutunmaya çalışıyor. Sert düşüş ve sonrasındaki yatay hareket trend değeri ile arayı %30 açmış.
(18/45) #ALGYO 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. #XN30'a 24. sıradan hızlı giriş yaptı. 2016 başından beri uğraşsa da geçtiğimiz çeyrek sonunda #XN30'a aday olduğu işaretini vermişti.
(19/45) #ALKIM 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Geçen çeyrek sonunda trendi altına sert düşüşü sonrası azimle trend değerini tekrar yakalamış.
(20/45) #ANHYT 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. #XN30 liderliğini ele geçirdi. Bakalım ne kadar sürdürecek. Son zamanlardaki fiyat hareketleri çok volatil.
(21/45) #ANSGR 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. #XN30'a 30. sıradan giriş yaptı. 2016'dan beridir istikrarlı bir pozisyon artışı var. Fiyat şimdilik yatay gidiyor.
(22/45) #ARENA 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Tam trendini yakalıyor derken yaşadığı sert düşüş trendin boynunu da sert bükmüş. #XN30 sonlarında debeleniyor. Toparlayamaz ise listeden çıkar gibi görünüyor.
(23/45) #ASELS 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 47₺ zirvesi ve ikincil halka arz durumları sonrası nispeten stabil hale gelmiş gibi görünüyor. Trendinin %11 altında şimdilik.
(24/45) #AYGAZ 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Trend değerinin altında kaldıkça pozisyon kaybetmeye devam eder. %30 yukarı yapıp trendi sert geçmesi lazım ki trend yönü yukarı dönsün.
(25/45) #BIMAS 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Trend ile fiyat elbet buluşur sözünün ispatı bir noktada. Bundan sonrası önemli.
(26/45) #BOLUC 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Trend değerini yakalayamayıp pozisyon kaybedenlerden.
(27/45) #BRSAN 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Trend değerini yakalayamayıp pozisyon kaybedenlerden.
(28/45) #ECILC 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Son zamanlarda volatil ve yavaş da olsa trendini yakalamaya uğraşan bir hareketi var.
(29/45) #ECZYT 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Trend değerini yakalayamayıp pozisyon kaybedenlerden.
(30/45) #EGEEN 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Son birkaç haftanın hareketi takdire değer. Hem trendi yukarı sert kesmiş hem de 3 sıra pozisyon yükseltmiş.
(31/45) #ERBOS 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Trend değerini yakalamak için %18'e ihtiyacı var. Bunu rahat yapabilecek bir hisse. #XN30 pozisyonunu yükseltmiş. Sorun yok.
(32/45) #EREGL 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Gayet güzel. Hem trend değerinin üzerinde hem de korelasyonu koruyor. Pozisyon yükseltenlerden.
(33/45) #FROTO 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Tam trend değerinde ve pozisyonunu korumuş.
(34/45) #HEKTS 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. #XN30'a geri 26. sıradan tekrar geri gelmesi sevindirici. 2 çeyrek mahrum kaldık bu güzel hisseden.
(35/45) #INDES 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. (22/45) #ARENA'daki durum #INDES'te de söz konusu. 5 sıra birden kaybetmiş ve trend değerinin ciddi altına düşmüş.
(36/45) #KCHOL 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Son zamanlarda yukarı yönlü atağı ile pozisyon artırmayı başarmış ancak yeterli değil. Hızlı bir +%17 ile trendinin yönünü yukarı çevirmeli.
(37/45) #PARSN 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Sorun yok. Ancak trend üstü hızlı gidiş kısa vadede düzeltme işareti olabilir.
(38/45) #PETUN 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Olmuyor, başaramıyor. 5 sıra kaybederek yakın zamanda #XN30'dan atılmaya adaylardan görünüyor.
(39/45) #SARKY 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Gayet güzel, sorun yok.
(40/45) #SISE 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2014 başında #XN30'dan çıkmış #SISE, 5 çeyrek önce tekrar girdi ve istikrarlı ilerliyor.
(41/45) #SODA 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Liderliğe oynayan #SODA trendinden yukarı kopuşu nedeniyle bir sıra kaybetti ancak korelasyonu halen güçlü.
(42/45) #TOASO 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2018 başına kadar istikrar abidesi #TOASO liderliği kaptırdı. Durumunu düzelteceği umulursa trend değerine %56 potansiyel var denilebilir.
(43/45) #TUPRS 2018/3Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Gayet güzel ve sorunsuz. Pozisyonunu istikrarlı bir şekilde artırarak ilerliyor.
(44/45) #XN30 dışında kalan 25 hissenin grafikleri ayrı bir zincir halinde yayınlanacaktır.
(45/45) #XN30 ile bol kazançlar dilerim. :)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
