1/4- Swap puanı nedir, zımni faiz nasıl hesaplanır konusunu bir örnekle açıklayalım. BIST’te swap piyasası eşanlı verileri var. Kendiniz de alıştırma yapabilirsiniz.
2/4-
₺ karşılığı bir döviz alış işlemi
Vade süresi 61 gün.
$ kuru: 8,18₺
Swap puanı: 2630
Zımni ₺ faizi kaç?
₺ karşılığı bir döviz alış işlemi
Vade süresi 61 gün.
$ kuru: 8,18₺
Swap puanı: 2630
Zımni ₺ faizi kaç?
3/4- Swap puanı denilen vade kurunu bulabilmek için spot kura eklenen puan. 10000’e bölerek dikkate alıyoruz. 2630/10000=0,263₺. Spot kur 8,18₺ olduğundan vade kuru 8,18₺+0,263= 8,443₺ eder.
4/4- 61 günlük vade ile spot farkı yüzde kaç? (8,443-8,18)/8,18= %3,22. Basit faizden yıllığa çevirince %8,22/61*365= %19,24 eder. Vade kuru ₺ ve $ faiz farkı kadardır. $ libor faizi kaç? 2 aylık %0,13. İki faizi çıkarırsak 1,1924/1,0013-1=%19,08 çıkar. İşte bu zımni ₺ faizi.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
