Thread by @TradingGonza

#BTC #VolumeProfile Aquí hay un uso operativo perfecto del perfil de volumen el cual lo explico brevemente (aunque con más tiempo prepararé un hilo con mayor detalle). Primero vamos con el gráfico:

El precio se debate constantemente entre equilibrios y desequilibrios. Cuando la oferta y la demanda negocian y están en equilibrio construyen un rango lateral (aunque también puede ser lateral alcista o bajista como vimos el ejemplo de #BTC).

Cuando una supera a la otra, se produce el desequilibrio, es decir, si la demanda es más agresiva que la oferta (o la oferta se ha retirada) en efecto, la consecuencia será el inicio de una tendencia alcista:

Viceverza, cuando la oferta supera a la demanda (o la demanda se ha retirado) la consecuencia natural es el inicio de una tendencia bajista (en este ejemplo justamente se ve el desarrollo de un rango de equilibrio lateral alcista):

El gráfico está compuesto por dos ejes:
- El eje X que hace referencia al tiempo
- El eje Y que hace referencia al precio.
El volumen vertical que conocemos refiere a la cantidad de operaciones negociadas en un momento particular. (Eje X)

Mientras que al perfil de volumen no le interesa el tiempo, se basa solamente en el eje Y, es decir, nos muestra el volumen negociado por zonas de precios.

El perfil de volumen se compone por:
1) El área de valor que refiere habitualmente al 65% del volumen negociado.
2) Los precios máximos negociados del área de valor, llamado VAH (Value Area High)
3) Los precios mínimos negociados del área de valor llamado VAL (Value Area Low)

4) POC, el punto de control o la zona donde se operó el mayor volumen.
5) Máximo y mínimo de todo el perfil:

La pregunta que nos haríamos es: Más allá de brindar información valiosa respecto al volumen ¿Qué uso operativo le podríamos dar? Sencillo, cada vez que se produce el quiebre de un área de valor, mercado debe aceptar los nuevos precios (construyendo un nuevo rango) como vemos aca

Muchas veces, el VAH o inclusive el VPOC puede actuar como soporte para realizar el throwback (Viceverza con el VAL en una tendencia bajista lógicamente):

Ahora, ¿Qué sucede si el mercado rechazo estos nuevos valores y reingresa al área? Habitualmente cuando esto sucede el precio tiende a recorrer el área de valor en su totalidad como vemos en este ejemplo de $JNJ:

Seguramente el gráfico que subí en el primer tweet de este hilo ahora se va a comprender mucho más, fijense como en el primer intento que realiza #BTC no hay aceptación de nuevos valores, recorre el área y en el segundo sí valida el VAH y sale:

Sinceramente hay mucho más para desarrollar respecto a este tema, como por ejemplo la diferencia en los tipos de perfiles (D, P, b), perfil de ON vs RTH, HVN y LVN, ONH y ONL, etc. Pero sinceramente es mejor dejarlo para otra oportunidad por lo extenso que se haría el hilo.

Aprovecho para recomendar la cuenta de @rizomatrading quien la tiene totalmente clara con #AuctionTheory, #VolumeProfile, #orderflow entre otras cosas. Espero que les haya gustado y cualquier comentario es bienvenido!