Thread by @necip_tansel

(01/72) 2019/1Ç bitti ve #XN30 güncellendi. 30/31 Mart'ta yayınlamam gereken bu güncelleme elimde olmayan sebeplerden dolayı gecikti, kusura bakmayın. Bir önceki (2018 sonu) güncellemesini hatırlamak için buraya bakabilirsiniz. O zaman da gecikme olmuş :)

https://twitter.com/necip_tansel/status/1085525571214495744

(02/72) #XN30'dan #ARENA çıktı, #TBORG 29. sıradan giriş yaptı. 2019/2Ç'de geçerli olacak #XN30 listesi ektedir.

(03/72) #XN30'un, başlangıç tarihi olan 2/Ocak/2012'den bu yana performansı (7.25 sene).

(04/72) Mart 2019 sonu itibariyle #XN30'un, geçmiş 7 senelik dönem içersinde, diğer endekslere göre bağıl performans grafiği. Bu kıyaslamanın farklı bir türü farklı dönemler için tablolar halinde ilerleyen twitlerde de yer almaktadır. Onlara da bakmanızı öneririm.

(05/72) Tablolar öncesi biraz açıklama: Herhangi bir yatırım sistemi veya portföyünün defansif durumunu ölçmek için Maximum-System-Draw-Down (Max. Risk, MSDD) değerine de bakmak gerekir. Bu değer bir çok popüler portföy yönetimi formüllerinde kullanılmaktadır.

(06/72) Bu MSDD değeri, belli bir dönem içerisinde portföyünüzü en talihsiz şekilde boşaltmanız gerektiğinde karşılaşacağınız % zarar değeridir. Yani, zirveden alıp, dipten satış durumunun en berbat olanına denk geldiniz.

(07/72) #XN30'un performansını rakamlar ile gösteren, diğer endeksler ile kıyaslayan ve hesaplara hem ölçülen hem de yatırımcının göze aldığı %25 risk oranını dahil eden tablolardan toplam 7.25 sene için olanı ektedir. Hem AL+TUT hem de Risk Eşitlemeli kolonlarda #XN30 önde.

(08/72) Bir önceki mesajda açıklanan tablolardan son 1 sene için olanı ektedir. #XN30 da dahil tüm endeksler zarar yazdığından Risk Eşitleme kolonlarının anlamı olmamaktadır. Bu durumda en az zarar eden ve en düşük MSDD'ye sahip endekse bakarsak #XN30 olduğunu görürüz.

(09/72) Aynı şekilde tabloyu son 3 aylık dönem için hazırlarsak getiride #XUSIN ve #XBANK'ın önde olduğunu bununla birlikte #XN30'un yine en düşük MSDD'ye sahip olduğunu görürüz. Risk eşitlemeli kolonlarda ise #XUSIN ve #XN30 hemen hemen aynı en yüksek performansı göstermiş.

(10/72) #XN30, #bist'te 10+ seneden fazla süredir yer alan ve başlangıcından günümüze trendi üssel regresyona uyumlu 55 hisse arasından belirlenmektedir. Hesaplamalar ise 3 ayda bir yapılan hesaplamalara dayanmaktadır.

(11/72) #XN30, makul getirili, düşüş dönemlerinde dirençli, asgari riskli, uygulanabilir, izlenebilir ve 30'u birden olmasa da içinden seçilen belli sayıda hisseler ile güvenilir portföyle oluşturabilme amacını gütmektedir.

(12/72) #XN30 içindeki hisselerin pozisyonlarını gösterir tablolara bakarken dikkatinizi birkaç noktaya çekmek isterim:

(13/72) Trend eğrisinin ne tarafına olursa olsun, sert değişimler R² değerlerini bozar. Trendden aşağı sert düşüş birşeylerin kötü gittiğinin habercisi iken, trendden yukarı sert çıkış da potansiyel risk (kâr realizasyonu vs.) işareti verir.

(14/72) Unutulmaması gereken en önemli nokta "trend ile fiyatın elbet bir zaman buluşacağıdır". Sonraki mesajlar #XN30 üyelerinin, alfabetik sırada, trend analizleri ve endeks geçmişi içindeki posizyon hareketleri olacaktır.

(15/72) #ADANA 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(16/72) #ADBGR 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(17/72) #AKSA 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(18/72) #ALCAR 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(19/72) #ALGYO 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(20/72) #ALKIM 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(21/72) #ANHYT 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(22/72) #ANSGR 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(23/72) #ASELS 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(24/72) #AYGAZ 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(25/72) #BIMAS 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(26/72) #BOLUC 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(27/72) #BRSAN 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(28/72) #CEMTS 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(29/72) #ECILC 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(30/72) #ECZYT 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(31/72) #EGEEN 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Not: Bu temettü öncesi grafiktir.

(32/72) #ERBOS 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(33/72) #EREGL 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(34/72) #FROTO 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(35/72) #HEKTS 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(36/72) #KCHOL 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(37/72) #PARSN 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(38/72) #SARKY 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(39/72) #SISE 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(40/72) #SODA 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(41/72) #TBORG 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(42/72) #THYAO 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(43/72) #TOASO 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Not: Bu temettü sonrası grafiktir.

(44/72) #TUPRS 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(45/72) Sonraki 25 mesaj #XN30 dışında kalan 25 hissenin trend grafikleri ve #XN30 tablolarına aittir. (alfabetik sıra)

(46/72) #ADEL 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(47/72) #AKCNS 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(48/72) #ANACM 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(49/72) #ARCLK 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(50/72) #ARENA 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(51/72) #ARMDA 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(52/72) #BRISA 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(53/72) #CIMSA 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(54/72) #DOAS 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(55/72) #EGSER 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(56/72) #ENKAI 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(57/72) #GOODY 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(58/72) #GUBRF 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(59/72) #INDES 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(60/72) #KLMSN 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(61/72) #KORDS 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(62/72) #LOGO 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(63/72) #OTKAR 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(64/72) #PETKM 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(65/72) #PETUN 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(66/72) #PNSUT 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(67/72) #TATGD 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(68/72) #TSKB 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(69/72) #TTRAK 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(70/72) #ULKER 2019/1Ç sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri.

(71/72) #XN30'dan rassal seçilen 10'luk portföy gruplarının getiri istatistikleri ile ilgili kapsamlı çalışmayı daha önce yapmıştım. Daha önce incelememiş olanlar ve hatırlamak isteyenler için mesaj zincirinin linki:

https://twitter.com/necip_tansel/status/1048538791584129024

(72/72) #XN30 ile bol kazançlar dilerim. :)