Mini hilo de las virtudes del DCA vs otros métodos para el Buy&Hold o inversión a largo plazo
La idea es encontrar "la mejor" estrategia para ir a largo a un activo de riesgo, #BTC SP500 etc, funciona con cualquier activo
La idea es encontrar "la mejor" estrategia para ir a largo a un activo de riesgo, #BTC SP500 etc, funciona con cualquier activo
Supuestos:
- Todos los meses se tiene un ahorro fijo a invertir ej. USD 100
- Se puede invertir en cualquier momento del mes o bien acumularse para invertir en el futuro en un mejor momento
- Todos los meses se tiene un ahorro fijo a invertir ej. USD 100
- Se puede invertir en cualquier momento del mes o bien acumularse para invertir en el futuro en un mejor momento
Veamos 3 tipos de estrategia:
1- DCA: todos los meses se invierten esos USD a fin de mes
2- Adivino: Todos los meses se invierten los USD 100 en el mínimo (obviamente es hipotético)
3- Se acumulan los USD 100 mensuales esperando DIPs (10%, 20%, 30%,40%) y ahí se compra
1- DCA: todos los meses se invierten esos USD a fin de mes
2- Adivino: Todos los meses se invierten los USD 100 en el mínimo (obviamente es hipotético)
3- Se acumulan los USD 100 mensuales esperando DIPs (10%, 20%, 30%,40%) y ahí se compra
Arrancamos simulación con el SP500 desde 1980
En el siguiente gráfico, se ven las cantidades acumuladas y si bien el "Adivino" es imposible de igualar, el DCA logra un resultado final mas que digno, mientras que los BuyTheDip no llegan ni cerca al DCA
En el siguiente gráfico, se ven las cantidades acumuladas y si bien el "Adivino" es imposible de igualar, el DCA logra un resultado final mas que digno, mientras que los BuyTheDip no llegan ni cerca al DCA
Ahora ese gráfico en nominales incluye una trampa: "No muestra la volatilidad" o el value at risk en cada momento, bueno, el siguiente gráfico es un payoff total de las estrategias y ahí vemos el truco, los BuyTheDip lo que hacen es estar ajenos al riesgo hasta los derrapes
Esto les baja mucho la volatilidad (riesgo, ponele) al portafolio pero a costa de menos retorno final, como comparativo agregué invertir en bonos usa 10Yr los USD 100 mensuales (línea verde punteada), la diferencia sería la prima de riesgo
Lo mismo pasa con el BTC o con cualquier otro activo, veamos los mismos gráficos pero para el #BTC
En las cantidades de #BTC acumuladas el DCA a usd 100 por mes está solo 11% debajo de adivinando los mínimos todos los meses
En las cantidades de #BTC acumuladas el DCA a usd 100 por mes está solo 11% debajo de adivinando los mínimos todos los meses
Y medido en USD bueno, nada, y eso que yfinance solo toma datos de 2015, en fin, moraleja el DCA es un método no solo eficiente sino muy sencillo de implementar, simplemente todos los meses el mismo monto adentro del activo y listo
¿Hay cosas mejores que el DCA?
Por supuesto que si, sobre todo con derivados, pero ya son mucho mas sofisticadas, y hay que estarle mas encima y/o meterle algún grado de automatización, pero lo bueno del DCA mas allá de lo eficiente es la simpleza para implementarlo
Por supuesto que si, sobre todo con derivados, pero ya son mucho mas sofisticadas, y hay que estarle mas encima y/o meterle algún grado de automatización, pero lo bueno del DCA mas allá de lo eficiente es la simpleza para implementarlo
Bueno, les dejo el código #python para parametrizar y/o agregarle cosas
colab.research.google.com/drive/1HhQ4tXr…
cc @Grouchito @Gsnchez
colab.research.google.com/drive/1HhQ4tXr…
cc @Grouchito @Gsnchez
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