ALGO NOTLARI
Algo tradingde seri inşa edilebilir mi ?

Öncelikle her zamanki uyarımızı yaparak bir girizgah yapalım sonrasında değişik konulara değineceğim.

Sizlere sürekli klasik trend takip sistemleri önerdim.
Klasik trend takip sistem yapımı kolaydır ve tutarlıdır.
Piyasa dar bantta iken sistem zirveyi alıp dibi satar, bu süreçte zarar eder ancak piyasa bir tarafa devrilince kar etmeye başlar, ana fikir budur.
Uzun vadede analiz yaptığımızda trend takipler kazanma eğilimi gösterir.
Bir çoğunuz zaten ya kodla ya da hazır modüller kullanarak belli bir standardı yakalamışsınızdır. Burada anlatılan şeyleri de zaten çok iyi tecrübe etmişsinizdir.
Trend takiplerin en büyük zaafı piyasa dar banttayken sermaye erimesine neden olur. Böyle bir süreçten geçmek kaçınılmazdır ve bu durumu zaten yaşamışsınızdır.
Psikolojinizi de buna göre ayarlamanız gerekir.
Özellikle dar bantta üstüste denk gelen ters sabah gapları çok yıpratıcı olur. Bu yıpranmayı azaltmak için şunlara dikkat etmek gerekir.
1-) Makul kaldıraç kullanımı
2-) Sistem çeşitliliği
3-) Enstrüman çeşitliliği (HISSE, PARITE, ALTIN, vs)
Trend takipler uzun vadede yüksek puan vaad eder ancak piyasa yataydayken sermaye fazla örselenmemeli.
Sepet oluşturmak bunun için çok önemli.
Pekiyi sepet yaptık diyelim ya sepet delinirse...
Palanın bu gücü var biliyorsunuz.
Bu nedenle yatay piyasayı daha az hazarla geçirecek bazı çalışmalar içindeyiz. Belki yüzde yüz çözüm olmayacak ama zorda kalma ihtimalini düşürecek çalışmalar. Diyelim ki sistemleriniz her iki ayda bir sıkıntı yaşıyor, bunu 3-4 ayda bir olur hale getireceğiz.
Bunun için "negative feedback" kullanacağız.
Negatif geri besleme, outputun(çıktı) input(girdi) olarak kullanılarak sistemleri stable(kararlı) yapmak için kullanılır.
Kazançta azalmaya neden olur ancak getiri eğrisinde lineerlik vaad eder.
Positive feedback ise sistemleri istikrarsız kılar ve osilasyona neden olur. Askeri birlikler köprülerden yürüyerek geçerken uygun adım yürümezler. Çünkü positive feedback ve osilasyon olur, köprü çöker.
Floodın buradan sonrası trend takiplerle alakalı değildir.
Onlar burada ayrılabilir.
Bundan sonrası kod yazabilen ve değişik bakış açısı arayan arkadaşlar içindir.
Hayatımın bir döneminde dealer olarak çalışmış olsam da bildiğiniz gibi ben trader değilim. Sizlere alt yapı hazırlamak için çalışmalar yapıyorum. Yani trade işini hiç bir zaman para kazanma aracı olarak görmedim (ilerde bu fikrim değişebilir tabii ki)
Yıllar önce #ideal 'in algo modülünü yazarken hissenet forumunda da abone arkadaşlara yardım amacıyla Tiberius nickname ile yazılar paylaşıyordum.
Yatay piyasalarda edilen zararlardan kaçınılabilir miydik ?
Bu bende matematiksel challenge, iddia, inat, takıntı oldu.
Bu konuda çok mesai harcadım, bazı kurallar ve filtreler geliştirdim.
Kayma etkisi de görünsün diye gerçek hesapta test ediyorum.
Amaç para kazanmaktan ziyade yapılan çalışmanın ampirik sonuçlarını elde etmek.
Bu yüzden minimum kaldıraç kullanıyorum.
Gelinen seviye bu.
Her şeyin şeffaf olması açısından hiç bir rakamı karartmadım.
Bu arada her gün tutturduğunu, piyasayı çizdiğini iddia eden arkadaşlardan bu grafiği isteyin. Kimler gönderebilecek merak ediyorum.
Sizleri dönem dönem bilgilendireceğim. Seri makul zararlarla devam ederse problem yok.
Ancak klasik sistemler gibi büyük erimelere maruz kalırsa bu tvitin altına yazacaklarımı unutun :)
Ben çalışmaya devam edeceğim tabii ki.
Seri inşa etme konusunda çalışmalarımın doğru olduğundan ben de emin değilim. Birlikte göreceğiz. Mutlaka zaman zaman size bilgi vereceğim.
Eğer çalıştığından emin olursam kodcu arkadaşlarla daha teknik konulara gireceğiz.
Pekiyi, kendimce hangi kuralları geliştirdim...
1-) Gün sonu pozisyon kapatmak.
Sabah ters yönde gapa yakalanınca o günü kurtarmak güç olabilir.

2-) Grafik periyodunu küçük tutmak.
Ben 5 saniye grafik kullanıyorum. 1 dakika da olabilir.
Daha üst periyotlarda bazen bir barda iş işten geçmiş olabiliyor.
3-) Tüme varım (induction) yerine tümden gelim (deduction) yöntemini kullanın.
Trend takip sistem yaparken tüme varım uygulanır.
Scalp yaparken çok sinyalli yüksek puan üreten bir formül kullanın.
+++
+++
Daha sonra kodun en alt bölümünde beğenmediğiniz sinyalleri eleyen filtreleri yazın.
Yani,
if (şu şart olduysa) Sinyal = "F";
ifadesi...
Bu ifade yazıldığında o barda sinyal varsa engellenir.
Böylece sinyal sayısı azalır ve getiri eğrisi lineer olur.
+++
+++
Sinyal üreten yapı olarak iki hafta önce paylaştığım çok yüksek puanlı momentum kurgusunu kullanabilirsiniz.
4-) Çok önemli. Trend yönünde gelen sinyaller reelde çok daha tutarlı oluyor. Trendde ters olan sinyaller optimizasyonla geliyor, trend yönünde sinyalse, zaten rüzgar yönünde hareket ediyorsun demektir.
Şimdilik filtre detayına girmek istemiyorum.
Bunun iki nedeni var.
A-) Seri inşa etmek çok iddialı bir durum.
Çalışacağından emin olmadığım bir yapıyla ilgili yanlış yönlendirme yapmak istemem.
B-) Aynı formül bir çok kişi tarafından kullanılırsa HFT robotlarına yakalanabilir
Ancak fikirsel bazda paylaşımlarım olacaktır.
Kod yazan arkadaşlar fikri paylaştığımda ne demek istediğimi anlayacaktır. Sadece herkesin aynı parametreyi kullanma ihtimalini düşürmüş olacağız.

Konuya ilgi duyan tecrübeli arkadaşlar da katkıda bulunabilir.
Tabii son olarak da şunu ifade edeyim. Kod yazan arkadaş sayısı çok azaldı. Genelde modüller kullanılıyor.
Her düşünceni koda çevirip implement etmek çok zahmetli bir iş.
Bu yüzden yazın kodculara yönelik çektiğim videoları sonlandırdım.
Özelden parayla kod eğitimi almak istediğini belirtenler oldu. Hatta çok sayıda tanıdıklarını da getirebileceklerini söylediler.
Ancak tahmin edersiniz ki benim vaktim kod eğitiminden elde edeceğim gelirden çok daha değerli.
Yazılım ustaları bu alanı değerlendirebilirler.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with TIBERIUS Cengiz Erdal BJK

TIBERIUS Cengiz Erdal BJK Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @__Tiberius

Feb 5
ALGO NOTLARI
Değerli algocu arkadaşlar,
Bugün itibarıyla algoda çığır açacak bir dönemin startını veriyoruz.
Feedback-Geri besleme
Yani getiri eğrisinin kullanılarak sistemlerin daha istikrarlı hale getirilmesi.
Amaç yatay piyasalarda daha az sermaye erimesine maruz kalmak
+++
Tabii ki bizim bu konuda bir çok fikrimiz var ama sizler de konu üzerinde kafa yorduysanız ve "şunu yapmak isterdim ama kod bilgim olmadığı için yapamadım" diyorsanız fikirlerinizi bu tvit altına yazabilirsiniz.
Getiri eğrisi information (bilgi) taşır mı ?
Taşırsa, bu bilgiden nasıl yararlanırız ?

Evet taşır, getiri eğrisi rastgele bir grafik değildir.
Yaptığımız işlemler sonucunda oluşan çıktıdır (output).
Ve geri beslemede çıktı tekrar sistem inputu olarak kullanılır.
Read 18 tweets
Sep 5, 2021
Sistemcilikle ilgili mini bir flood yapacağım ama 12000 takipçiden 12 kişinin anlayacağını sanmıyorum.
Buna rağmen bu riski alıyorum.
Biraz bilim de katacağım işin içine.
Sistem oluştururken uzun vade data kullanmayı tercih ediyoruz ama bugünün verisi ile 3 sene önceki veri aynı önemde mi olmalı ?
Bir stratejiden puanı eşit iki varyasyon oluşturduk diyelim. Son dönem puanı yüksek olan mı seçilmeli, yoksa eski tarihte iyi perform eden mi ?
Çift yarık deneyini çoğumuz izlemişizdir.
Meşhur quantum paradoksu.
Bir ölçüm yapmak için gözlem yapmaya başladığımda olayın değişmesi...
Ölçüm olayı nasıl değiştirir ?

Read 14 tweets
Jan 6, 2021
5 saniye dosya boyutu 100 Mbyte oldu.
Bu dosyayı analizlerde kullanıp, yayın aldığınız terminalde daha düşük bar sayısı kullanırsanız problem olmaz.
5 saniye üzerine robot bağlarsanız, ayrı CPU çekirdeğinde çalışacağı için performans çok etkilenmez.
Ancak 5 saniye üzerine sistem atıp, onu da grafik üzerinde görmek isterseniz performans olumsuz etkilenir.
Biliyorsunuz, bir çok veri terminali 3-5000 bar veri sağlıyor.
Bizim sağladığımız birim veri 10,000,000 u geçti.
Bu dosyayı canlıda kullanırken, tvitlerimde belirttiğim hususlara dikkat etmelisiniz.
Read 4 tweets
Nov 13, 2020
Değerli arkadaşlar,
@erhanacikgoz1 hoca da uzun dönem datasının önemini sık sık vurgular.
Uzun dönem datası neden önemlidir?
Sisteminizin daha çok fiyat hareket kalıbına önceden maruz kalma olasılığını artırır, ve sisteminizin gelecekteki dinamiği geçmiş döneme daha çok benzer.
Örneğin resimdeki scalp çalışmalarım dünkü düşüşü yakalayamadı. Çünkü elimdeki veride o patern yokmuş.
O yüzden patern kataloguna girememiş. Ayrıca bazı paternlerin de verimsiz olduğu ancak canlı veriyle görülüyor geçmişte çok örneği olmadığı için.
Uzun dönem datası ile yapılan çalışmalarda bir çok değişik fiyat hareketi test edilmiş olur. Az data ile yapılan çalışmalarda dönem dönem patern kataloğunu revize etmek gerekebilir. Dün kaçan patern aşağıdaki resimde mevcut.
Read 4 tweets
Nov 8, 2020
Yıllardır her hafta sonu bir kurgu ya da filtre üzerinde çalışırım. Bu artık hobi aynı zamanda refleks oldu, çalışmazsam kendimi boşlukta hissederim.
Bu hafta sonu için de plan yapmıştım, ancak ana damardan son dönemde gelen sinyaller canımı sıktı, bütün enerji ve motivasyonumu yok etti, bir anda boşluğa düştüm diyebilirim.
Artık yolun sonuna mı geldim acaba diye düşündüm, çünkü gelen sinyaller gayet doyurucuydu. Image
Read 5 tweets
Nov 1, 2020
Değerli arkadaşlar,

Bir kaç hafta önce farklı kurgulu bir trend takip modelinden bahsetmiştim. Birazdan bu konsept ile ilgili tekrar bilgi vereceğim. Bu tarz kurguları siz de düşünüp stratejilerinizi zenginleştirebilirsiniz. Denemekten korkmayın.
Trend Takip Kurgu (YENİ)
İndikator sadece kısa vade hareket sönümlenince devreye girecek.
Kısa vade dar banttan çıkılınca indikator devre dışı.

STOP : Binde 6
KAR AL : İZLEYEN Image
Çok basit bir kurgu.
Dün kodlaması yaptım.
Bence doyurucu bir görüntü verdi.
Şimdi sıra bu ana damarı çeşitli yöntemlerle zenginleştirmeye geldi. Image
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

:(