Thread by @__Tiberius

ALGO NOTLARI
Algo tradingde seri inşa edilebilir mi ?

Öncelikle her zamanki uyarımızı yaparak bir girizgah yapalım sonrasında değişik konulara değineceğim.

Sizlere sürekli klasik trend takip sistemleri önerdim.
Klasik trend takip sistem yapımı kolaydır ve tutarlıdır.

Piyasa dar bantta iken sistem zirveyi alıp dibi satar, bu süreçte zarar eder ancak piyasa bir tarafa devrilince kar etmeye başlar, ana fikir budur.
Uzun vadede analiz yaptığımızda trend takipler kazanma eğilimi gösterir.

Bir çoğunuz zaten ya kodla ya da hazır modüller kullanarak belli bir standardı yakalamışsınızdır. Burada anlatılan şeyleri de zaten çok iyi tecrübe etmişsinizdir.

Trend takiplerin en büyük zaafı piyasa dar banttayken sermaye erimesine neden olur. Böyle bir süreçten geçmek kaçınılmazdır ve bu durumu zaten yaşamışsınızdır.
Psikolojinizi de buna göre ayarlamanız gerekir.

Özellikle dar bantta üstüste denk gelen ters sabah gapları çok yıpratıcı olur. Bu yıpranmayı azaltmak için şunlara dikkat etmek gerekir.
1-) Makul kaldıraç kullanımı
2-) Sistem çeşitliliği
3-) Enstrüman çeşitliliği (HISSE, PARITE, ALTIN, vs)

Trend takipler uzun vadede yüksek puan vaad eder ancak piyasa yataydayken sermaye fazla örselenmemeli.
Sepet oluşturmak bunun için çok önemli.
Pekiyi sepet yaptık diyelim ya sepet delinirse...
Palanın bu gücü var biliyorsunuz.

Bu nedenle yatay piyasayı daha az hazarla geçirecek bazı çalışmalar içindeyiz. Belki yüzde yüz çözüm olmayacak ama zorda kalma ihtimalini düşürecek çalışmalar. Diyelim ki sistemleriniz her iki ayda bir sıkıntı yaşıyor, bunu 3-4 ayda bir olur hale getireceğiz.

Bunun için "negative feedback" kullanacağız.
Negatif geri besleme, outputun(çıktı) input(girdi) olarak kullanılarak sistemleri stable(kararlı) yapmak için kullanılır.
Kazançta azalmaya neden olur ancak getiri eğrisinde lineerlik vaad eder.

Positive feedback ise sistemleri istikrarsız kılar ve osilasyona neden olur. Askeri birlikler köprülerden yürüyerek geçerken uygun adım yürümezler. Çünkü positive feedback ve osilasyon olur, köprü çöker.

Floodın buradan sonrası trend takiplerle alakalı değildir.
Onlar burada ayrılabilir.
Bundan sonrası kod yazabilen ve değişik bakış açısı arayan arkadaşlar içindir.

Hayatımın bir döneminde dealer olarak çalışmış olsam da bildiğiniz gibi ben trader değilim. Sizlere alt yapı hazırlamak için çalışmalar yapıyorum. Yani trade işini hiç bir zaman para kazanma aracı olarak görmedim (ilerde bu fikrim değişebilir tabii ki)

Yıllar önce #ideal 'in algo modülünü yazarken hissenet forumunda da abone arkadaşlara yardım amacıyla Tiberius nickname ile yazılar paylaşıyordum.
Yatay piyasalarda edilen zararlardan kaçınılabilir miydik ?
Bu bende matematiksel challenge, iddia, inat, takıntı oldu.

Bu konuda çok mesai harcadım, bazı kurallar ve filtreler geliştirdim.
Kayma etkisi de görünsün diye gerçek hesapta test ediyorum.
Amaç para kazanmaktan ziyade yapılan çalışmanın ampirik sonuçlarını elde etmek.
Bu yüzden minimum kaldıraç kullanıyorum.
Gelinen seviye bu.

Her şeyin şeffaf olması açısından hiç bir rakamı karartmadım.
Bu arada her gün tutturduğunu, piyasayı çizdiğini iddia eden arkadaşlardan bu grafiği isteyin. Kimler gönderebilecek merak ediyorum.

Sizleri dönem dönem bilgilendireceğim. Seri makul zararlarla devam ederse problem yok.
Ancak klasik sistemler gibi büyük erimelere maruz kalırsa bu tvitin altına yazacaklarımı unutun :)
Ben çalışmaya devam edeceğim tabii ki.

Seri inşa etme konusunda çalışmalarımın doğru olduğundan ben de emin değilim. Birlikte göreceğiz. Mutlaka zaman zaman size bilgi vereceğim.
Eğer çalıştığından emin olursam kodcu arkadaşlarla daha teknik konulara gireceğiz.
Pekiyi, kendimce hangi kuralları geliştirdim...

1-) Gün sonu pozisyon kapatmak.
Sabah ters yönde gapa yakalanınca o günü kurtarmak güç olabilir.

2-) Grafik periyodunu küçük tutmak.
Ben 5 saniye grafik kullanıyorum. 1 dakika da olabilir.
Daha üst periyotlarda bazen bir barda iş işten geçmiş olabiliyor.

3-) Tüme varım (induction) yerine tümden gelim (deduction) yöntemini kullanın.
Trend takip sistem yaparken tüme varım uygulanır.
Scalp yaparken çok sinyalli yüksek puan üreten bir formül kullanın.
+++

+++
Daha sonra kodun en alt bölümünde beğenmediğiniz sinyalleri eleyen filtreleri yazın.
Yani,
if (şu şart olduysa) Sinyal = "F";
ifadesi...
Bu ifade yazıldığında o barda sinyal varsa engellenir.
Böylece sinyal sayısı azalır ve getiri eğrisi lineer olur.
+++

+++
Sinyal üreten yapı olarak iki hafta önce paylaştığım çok yüksek puanlı momentum kurgusunu kullanabilirsiniz.

4-) Çok önemli. Trend yönünde gelen sinyaller reelde çok daha tutarlı oluyor. Trendde ters olan sinyaller optimizasyonla geliyor, trend yönünde sinyalse, zaten rüzgar yönünde hareket ediyorsun demektir.

Şimdilik filtre detayına girmek istemiyorum.
Bunun iki nedeni var.
A-) Seri inşa etmek çok iddialı bir durum.
Çalışacağından emin olmadığım bir yapıyla ilgili yanlış yönlendirme yapmak istemem.
B-) Aynı formül bir çok kişi tarafından kullanılırsa HFT robotlarına yakalanabilir

Ancak fikirsel bazda paylaşımlarım olacaktır.
Kod yazan arkadaşlar fikri paylaştığımda ne demek istediğimi anlayacaktır. Sadece herkesin aynı parametreyi kullanma ihtimalini düşürmüş olacağız.

Konuya ilgi duyan tecrübeli arkadaşlar da katkıda bulunabilir.

Tabii son olarak da şunu ifade edeyim. Kod yazan arkadaş sayısı çok azaldı. Genelde modüller kullanılıyor.
Her düşünceni koda çevirip implement etmek çok zahmetli bir iş.
Bu yüzden yazın kodculara yönelik çektiğim videoları sonlandırdım.

Özelden parayla kod eğitimi almak istediğini belirtenler oldu. Hatta çok sayıda tanıdıklarını da getirebileceklerini söylediler.
Ancak tahmin edersiniz ki benim vaktim kod eğitiminden elde edeceğim gelirden çok daha değerli.
Yazılım ustaları bu alanı değerlendirebilirler.