Thread by @__Tiberius

Sistemcilikle ilgili mini bir flood yapacağım ama 12000 takipçiden 12 kişinin anlayacağını sanmıyorum.
Buna rağmen bu riski alıyorum.
Biraz bilim de katacağım işin içine.

Sistem oluştururken uzun vade data kullanmayı tercih ediyoruz ama bugünün verisi ile 3 sene önceki veri aynı önemde mi olmalı ?
Bir stratejiden puanı eşit iki varyasyon oluşturduk diyelim. Son dönem puanı yüksek olan mı seçilmeli, yoksa eski tarihte iyi perform eden mi ?

Çift yarık deneyini çoğumuz izlemişizdir.
Meşhur quantum paradoksu.
Bir ölçüm yapmak için gözlem yapmaya başladığımda olayın değişmesi...
Ölçüm olayı nasıl değiştirir ?

Aslında bu sadece quantum ile ilgili değildir.
Güncel hayatta da durum benzerdir ama biz fark edemeyiz.
Ölçüm yapabilmek için, ölçüm cihazının bir madde ile etkileşime girmemiz gerekir.

Bir tenceredeki suyun sıcaklığını ölçmek için içine termometre daldırdığımızı düşünelim. Suyun sıcaklığı 90.6 derece olsun. Termometre daldırdıktan sonra su ile termometre arasında ısı alışverişi olacaktır. Bu esnada suyun sıcaklığı belki 90.5 dereceye düşecektir.

Tenceredeki su ile termometre arasındaki sıcaklık farkı eşitlenirken su çok az bir ısı kaybetmiştir. Dolayısıyla biz ölçtüğümüz sıcaklığı doğru kabul ederiz.
Benzer bir deneyi bir çorba kaşığına uyguladığımızda durum değişir.

Çorba kaşığındaki su ile termometrenin sıcaklığı eşitlenirken suyun ısısı belki 80 dereceye düşecektir ve bizim ölçmüş olmamız durumu değiştirecektir.

Montanlı işlem yapan bir spekülatör olduğumu ve yapacağım sistemle piyasanın %10u kadar işlem hacmi yapacağımı varsayalım. Benim sistemi oluştururken yaptığım ölçüm ve durum, sistemimi canlıya aldıktan sonraki durumdan farklı olur.

Benim %10 hacim yapan sistemim öncesi ve sonrası durum farklı olur. Günde bir kaç lot yapan küçük ölçekli yatırımcı olsaydım durumu etkilemeyecektim tıpkı tencereye batırılan termometre gibi.

Borsanın kolokasyon merkezinde çalışan meşhur HFT robotları var. Milyon dolarlık cihazlar üzerinde çalışıyorlar ve büyük hacim yapıyorlar. Gerçekleşen işlemleri, girilen ve iptal edilen emirleri değerlendiren akıllı stratejiler kullanıyorlar. Bu robotlar 10 sene önce yoktu.

Son dönemde lanse edilen
#idealgo
#bmcsistemleri
#nagantstrade
#paradise
platformlarının kayda değer işlem hacmi yaptığını düşünüyor musunuz ?
Düşünüyorsanız;
bu platformlar öncesi market dinamiği ile bunlardan sonrakinin farklı olduğunu kabul etmeniz gerekir.

Market dinamiğinin değiştiğini kabul ediyorsak;
Yeni yapacağımız sistemlerin bu hareketleri daha iyi çözümlemesi için son dönemde daha iyi perform etmesini beklemek daha makul olur.
Sistemim 10 sene önceki datada daha iyi görüntü veriyorsa o dönemin dinamiğine daha uygundur.

Tabii, en nihayetinde büyük bir çoğunluğun hala insan psikolojisi ile işlem yaptığını varsayarsak bu değişimler radikal boyutta değildir ve uzun datanın genelinde iyi perform etmesi tercih sebebidir.

Benim sistem yaparken tercihim budur.
Mümkünse tüm zamanlardaki performansı yakın olsun.
Ama aynı puanda ve benzer iki sistem arasında tercih yapacaksam son dönemde daha iyi perform edeni tercih ederim.