Thread by @Dystopia_PL

Witam wszystkich, na początku chciałbym bardzo podziękować tym, którzy zrobili retwit mojego wczorajszego posta dzięki czemu tak wiele osób mogło dołączyć.
Dzisiaj powiemy sobie co to jest profil wolumenu z czego się składa oraz jak z niego korzystać w praktyce.

Profil wolumenu pokazuje jak zachodzi proces aukcyjny bazujący na wolumenie. Tworzy on tak zwany rozkład normalny. Jest to najważniejszy rozkład prawdopodobieństwa w statystyce (krzywa Gaussa)

Jego pierwowzorem jest profil rynkowy stworzony przez J.P Steidlmayera w połowie lat 80. Profil ten jest bliźniaczo podobny do wolumenowego rożni się tym że pokazuje proces aukcyjny z perspektywy czasu a nie wolumenu. (Opiszę to innym razem bo nie ma go na TradingV. (sierra, exo)

Profil wolumenu składa się z:

a) Value area - obszar w skład, którego wchodzi 68% całego przehandlowanego wolumenu z perspektywy konkretnego przedziału czasowego np. D1, W, M lub dowolnie przez nas ustawionego. Obszar ten nazywamy strefą równowagi

b) Górne ograniczenie tej strefy to VaH a dolne VaL

c) Punkt, w którym przehandlowany wolumen ma największą wartość nazywamy point of control (PoC)

d) Miejsca lub uskoki (ledge) w profilu o stosunkowo wyższej lub niższej wartości to odpowiednio HvN lub LvN

Profil w odróżnieniu od klasycznego wskaźnika wolumenu, który jest standardowo wyświetlany na platformach handlowych, znajduje się na osi Y a nie X a więc pokazuje liczbę zawartych kontraktów w konkretnym przedziale cenowym a nie czasowym

Podczas profilowania rynku krypto należy pamiętać że jest on zdecentralizowany oznacza to że każda giełda to oddzielny mikrosystem połączony w jedną całość. Z tego powodu dane z różnych giełd szczególnie te dotyczące wolumenu mogą się od siebie różnić!

aby poprawić skuteczność naszego profilowania należy go wykonać na danych z przynajmniej dwóch rożnych giełd a potem porównać, pamiętając przy tym aby brać pod uwagę te największe i najważniejsze (oraz oczywiście te, na których będziemy handlować)

Wielu z Was oprócz krypto handluje również na tradycyjnej giełdzie. Podczas profilowania tych rynków należy pamiętać aby używać danych od odpowiedniego dostawcy np: XAU-Comex, DAX-Eurex, WTI-Nymex a nie od brokera CFD ponieważ mogą być one nie adekwatne

Niestety dostęp do nich w czasie rzeczywistym jest płatny. Na TradingView kosztuje on 5$ miesięcznie. Opóźnienie wynosi tylko 10 min tak więc jeżeli nie handlujecie intraday darmowe dane wystarczą

Kolejną ważna rzeczą jest dokładność profilowania, która nie zawsze jest taka sama. Inaczej wygląda to w przypadku mało płynnych rynków jak krypto a inaczej na indeksie S&P. Tak więc największą precyzje uzyskamy na bardzo płynnych rynkach jak np. obligacje

a najmniejszą na mało płynnych jak altcoiny.
Jakie ma to przełożenie w praktyce? A no takie że miejsca, w których znajdują się np. VaH/L lub PoC nie należy odczytywać co do $ jako dokładne punkty tak jak są one zaznaczone na wykresie a raczej strefy, obszary w pobliżu, których

cena może reagować. Tak więc im mniejsza dokładność (płynność) rynku, który analizujemy tym większy margines błędu powinniśmy pozostawić miejscu (strefie), w którym reakcji oczekujemy

Przykładowe profile wolumenowe:

1) Profil w kształcie litery b
Profil ten najczęściej występuje gdy cena spada a następnie konsoliduje. Jest on często spotykany podczas trendów spadkowych, a gdy występuje podczas trendu wzrostowego, może wskazywać na jego odwrócenie.

Rzadziej występuje podczas akumulacji a następnie breakoutu górą

2) Profil w kształcie litery P

Taki profil jest przeciwieństwem poprzedniego. Możemy go zauważyć gdy cena wzrasta a następnie konsoliduje. Jest on spotykany podczas trendów wzrostowych natomiast jeżeli widzimy go w trendzie spadkowym może zapowiadać jego odwrócenie

Rzadziej występuje podczas dystrybucji a następnie breakoutu dołem

3) Profil w kształcie litery D

Profil zrównoważony występujący najczęściej podczas konsolidacji, oznacza chwilową równowagę miedzy kupującymi a sprzedającymi

4) Profil w kształcie litery B

Oznacza tzw. podwójną dystrybucje spotykaną gdy w profilu występują dwie strefy o stosunkowo wysokim vol czyli HVN przedzielone obszarem o niskim vol czyli LVN. W tym przypadku strefy możemy rozdzielić (na dwie części) i analizować osobno.

Postanowiłem podzielić materiał na dwie części teoretyczną i praktyczną po to aby były bardziej czytelne i nie trzeba było przeciskać się przez tak duży zakres materiału żeby znaleźć interesujący nas wątek podczas nauki. Tak więc na tym zakończymy cześć I teoretyczną.

Dziękuje za uwagę i proszę o udostępnienie jeżeli się podobało🙂

PS Część II praktyczną postaram się wrzucić jeszcze dzisiaj max jutro😉

Value area czyli 68% = jedno odchylenie standardowe (1 StDev)

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania piszcie śmiało nawet jeżeli wydają się Wam one banalne czy nawet głupie to odpowiem na każde (po to tutaj jestem)
#BTC #freeknowledge #darmowawiedza #FREECOURSE #markets #market #Course #ES_F #SP500 #NQ_F #XAUUSD #cryptomarket #cryptocurrency