00/17) Eğer trade yapsaydım, nasıl bir sistem/strateji ile yapardım? üzerine görüşlerim.
01/17) Öncelikle, kesinlikle hisse özelinde teknik analiz yapmazdım. Hisseler iyi/kötü, güçlü/güçsüz, eninde/sonunda büyük abileri olan endeksleri takip ederler.
02/17) Rüzgarın yönünü ve şiddetini tespit için iyi bir endeks seçer ve o endeksin özelindeki performansa uyumlu bir formülasyon geliştirirdim.
03/17) Daha sonra bu formülasyonu, endeksin geçmişindeki farklı zaman aralıklarını ardışık ve rassal örnekleyerek; getiri (CAGR), risk (max.drawdown), kazanan/kaybeden trade oranı (win/loss ratio), mallı/malsız günler oranı parametrelerini ölçerek optimize ederdim.
04/17) Formülasyon optimizasyonunda, işlem komisyonu, belli bir oranda makul kayma (slippage) parametrelerini de hesaba katardım. Ayrıca, bir sene içerisinde sistemin verdiği al/sat sinyallerinin ortalamasına bakardım. Senede 6-12 arası trade makuldur bence.
05/17) Güniçi değil, günsonu (EOD: end-of-day) değerleri ile stratejimi geliştirirdim. Gün boyu ekran, sinyal takip edecek zaman ve sabrım yok.
06/17) Gün sonu kapanış değeri ile sinyal gelecek ise, haliyle trade işlemi de ertesi günün açılış değeri ile olmak durumunda. Dolayısıyla performans ölçen formülasyondaki işlem hesaplarını açılış değerleri üzerinden yapardım.
07/17) Peki hangi hisse(ler)? Baz unsurumuzu endeks olarak seçtik ki herhangi bir hisse özelindeki spekülatif ve/veya hatta manüplatif hareketlerden korunmuş olalım. Yani; sistemimiz bir köprü ise, seçtiğimiz endeks o köprünün ayakları.
08/17) Derinliklerini ve geçmişlerini referans alarak BİST içindeki hisseleri geriye 100 tane kalacak şekilde elerdim. Geriye en derin ve BİST'te asgari 10 senelik geçmişi olan 100 hisse kalırdı.
09/17) TA programlarının "exploration" metotlarını kullanarak, sadece-ve-sadece, seçtiğimiz endeks için geliştirdiğimiz formülasyondan gelen al/sat sinyallerine göre, ilk elekten geçen 100 hissenin performansını (3)'te yazan değerlere göre ölçerdim.
10/17) Bu ölçümlerin sonuçlarını - tercihime göre - sıraya dizerdim. Kimi asgari risk'e göre dizer, kimi de azami getiriye göre. Bu sıralamanın 1.sinden başlayarak makul sayıda hisseden oluşan bir portföy oluştururdum. Mesela 5 ile 10 arası hisselik bir portföy makul olacaktır.
11/17) Portföy oluşturmanın önemi büyüktür. Portföy yaklaşımı, bu tür bir sistem ile kontrol altına alınmış trade riskinizi daha da azaltmaya yarayacaktır. Portföy içindeki hisselerin ağırlıklarını da risk (max.draw-down) değerlerine göre ayarlardım.
12/17) Yatırımdaki toplam varlığımın azami %10'unu bu iş için ayırır ve yer yarılsa %10.00000001 yapmazdım. Portföydeki hiçbir hissenin özelindeki haber, bilanço, tüyo vs. dinlemez, hiçbirinin gözünün yaşına bakmaz, tıpkı bir robot gibi sistemi uygulardım.
13/17) Sistemi kurduktan sonra birkaç ay süre ile sanal-trade (paper-trade) yapardım. Bilmediğimiz bir havuza girmeden önceki suyun sıcaklığını kontrol etmek gibi düşünün.
14/17) Akşam oldu, günsonu verilerini indirdiniz, sisteme baktınız, sinyal gelmiş. Açılış fiyatlı emirin gerçekleşmesi zor olduğundan tek yapmanız ertesi gün saat 10:00-11:00 arası sinyalin gereğini yapmak.
15/17) Sisteminiz kazanmaya başladıysa, dilerseniz kümülatif kapital ile ilerlersiniz veya kârı ayırıp (UVY'ye aktarıp) sabit kapital ile devam edersiniz.
16/17) Son olarak: 3. maddedeki performans ölçümü ve formül optimizasyonunu, ve 9. maddedeki portföy belirleme prosedürlerini düzenli aralıklarla (örn: 3 ayda bir) yenilerdim. İnsanlar gibi endekslerin de zaman içerisinde davranış biçimleri değişebilir.
17/17) Dilerim trader veya bu işe yeni niyetlenen arkadaşlara faydalı olmuştur. Ana mesaj: Sistemsiz olarak trade dünyasına girmeyin...!!! Not: Kendi sistemimde en başarılı endeks (2.madde) XU100 çıkmaktadır.
