Thread by @necip_tansel

(01/46) 2019 bitti ve #XN30'u güncellendi. Elde olmayan sebeplerden biraz geciktim, kusura bakmayın.

(02/46) #XN30'da #INDES ve #PETUN listeden çıktı, 28. sıradan #CEMTS ve 30. sıradan #THYAO listeye girdi. 2019/1Ç'de görseldeki liste geçerli olacak.

(03/46) #XN30'un, başlangıç tarihi olan 2/Ocak/2012'den bu yana performansı (7 sene).

(04/46) 2018 sonu itibariyle #XN30'un, geçmiş 7 senelik dönem içersinde, diğer endekslere göre bağıl performans grafiği. Bu kıyaslamanın farklı bir türü, tablolar halinde ilerleyen twitlerde de yer almaktadır. Onlara da bakmanızı öneririm.

(05/46) Herhangi bir yatırım sistemi veya portföyünün defansif durumunu ölçmek için Maximum-System-Draw-Down (Max. Risk) değerine de bakmak gerekir. Bu değer bir çok popüler portföy yönetimi formüllerinde kullanılmaktadır.

(06/46) Bu Max.Sys.Draw-Down değeri, belli bir dönem içerisinde portföyünüzü en talihsiz şekilde boşaltmanız gerektiğinde karşılaşacağınız % zarar değeridir. Yani, zirveden alıp, dipten satış durumunun en berbat olanına denk geldiniz.

(07/46) #XN30'un performansını rakamlar ile gösteren, diğer endeksler ile kıyaslayan ve hesaplara hem ölçülen hem de yatırımcının göze aldığı %25 risk oranını dahil eden tablolar (toplam 7 sene ve son 1 sene için) ektedir.

(08/46) Uzun vadede (7 sene) #XN30 açık ara öndeyken, son 1 senenin hesaplamalarında -- ki hepsinde düşüş görülmekte -- #XN30 -%15.7'lik düşüşü ile en dirençli endeks olmuş.

(09/46) Her endeksin düştüğü (negatif) olduğu dönemlerde, tablolarda göreceğiniz risk çarpanı metodik açıdan anlam ifade etmiyor. Bu nedenle 1 yıllık tablonun o tarafını dikkate almayın.

(10/46) #XN30, #bist'te 10+ seneden fazla süredir yer alan ve başlangıcından günümüze trendi üssel regresyona uyumlu 55 hisse arasından belirlenmektedir. Hesaplamalar ise 3 ayda bir yapılan hesaplamalara dayanmaktadır.

(11/46) #XN30, makul getirili, düşüş dönemlerinde dirençli, asgari riskli, uygulanabilir, izlenebilir ve 30'u birden olmasa da içinden seçilen belli sayıda hisseler ile güvenilir portföyle oluşturabilme amacını gütmektedir.

(12/46) #XN30 içindeki hisselerin pozisyonlarını gösterir tablolara bakarken dikkatinizi birkaç noktaya çekmek isterim:

(13/46) Trend eğrisinin ne tarafına olursa olsun, sert değişimler R² değerlerini bozar. Trendden aşağı sert düşüş birşeylerin kötü gittiğinin habercisi iken, trendden yukarı sert çıkış da potansiyel risk (kâr realizasyonu vs.) işareti verir.

(14/46) Unutulmaması gereken en önemli nokta "trend ile fiyatın elbet bir zaman buluşacağıdır". Sonraki mesajlar #XN30 üyelerinin, alfabetik sırada, trend analizleri ve endeks geçmişi içindeki posizyon hareketleri olacaktır.

(15/46) #ADANA 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. #XN30'a 2018/3Ç sonunda girdi ve pozisyonunu 2 sıra yükseltmiş.

(16/46) #ADBGR 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2016'dan bu yana #XN30'da. Geçen çeyreğe göre pozisyonu değişmemiş.

(17/46) #AKSA 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2018 içindeki aşağı yönlü sert fiyat hareketi nedeniyle trendinden epey saptı ve hızlı pozisyon kaybetti.

(18/46) #ALCAR 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2018/1Ç'de listeye girmişti ve listede kalmaya çalışıyor. 2018 içindeki sert düşüşü takiben yatay seyrediyor.

(19/46) #ALGYO 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Hisse fiyatı trend değerinde görünüyor. Son 2 çeyrektir #XN30 içinde. 2018 oldukça volatil geçmiş bu hisse için.

(20/46) #ALKIM 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 7 senedir #XN30'da. 2018'deki sert düşüşü iyi toparlamış ve #XN30 içindeki pozisyonunu ilk 10'un içine taşımış.

(21/46) #ANHYT 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2018 içindeki sert düşüş sonrası toparlamaya çalışsa da başaramamış, 2018/Q3'deki birinciliği kaptırmış.

(22/46) #ANSGR 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. #XN30'un yeni üyelerinden. Şimdilik pozisyon yükselterek devam ediyor.

(23/46) #ARENA 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Trendine tutunmaya çalışsa da 2018'deki aşırı volatil hareketleri nedeniyle pozisyon kaybetmiş.

(24/46) #ASELS 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 47₺ operasyonu ve ikincil halka arz sarsıntıları sonrası halen yataydan kurtulamamsına rağmen pozisyonu yükselmiş.

(25/46) #AYGAZ 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Epeydir yatay seyrine rağmen her zaman #XN30 içinde kalmayı başarmış bir hisse.

(26/46) #BIMAS 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Hem trendini düzeltmeyi hem de trend fiyatını yakalamayı başardı 2018'in 2. yarısında. Pozisyonu da 7 sıra yükselmiş.

(27/46) #BOLUC 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2018'i oldukça kötü geçmiş hisselerden. Trendinden aşağı yönlü kopuş nedeniyle 9 sıra pozisyon kaybetmiş.

(28/46) #BRSAN 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Hep #XN30 içinde kalmayı başarmış bir hisse.

(29/46) #CEMTS 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. #XN30'un yeni üyesi. Hisse fiyatı trend değerinin yaklaşık %24 üzerinde. Trenden çok koparsa ceza puanı alabilir.

(30/46) #ECILC 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2018 başında ümit veriyordu ancak #XN30 içindeki ilerleyişinde yavaşlama var. Trend fiyatının %56 altına düşmüş.

(31/46) #ECZYT 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2018 hep düşüş yönünde geçmiş ve haliyle #XN30 sıralamasında pozisyon kaybetmiş.

(32/46) #EGEEN 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2017/3Ç'den beridir 3'er 4'er pozisyon yükselterek ilerliyor.

(33/46) #ERBOS 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2018'de trend/fiyat buluşması 3 kez gerçekleşmiş. Trendine sadık hisselerden.

(34/46) #EREGL 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2017'de başlayan istikrarlı yükseliş 2018 sonlarında sert düşüş ile bozulmuş. Buna rağmen diğerlerinin daha kötü performansı nedeniyle pozisyonu yükselmiş.

(35/46) #FROTO 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. #XN30'un daimi üyelerinden. Halen trend değerinin altında seyretmesine rağmen pozisyonunu yükseltmiş. Otomotiv hisseleri içinde sağlam durabilenlerden.

(36/46) #HEKTS 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Yukarı yönlü trendinden kopuş nedeniyle ceza almış ve #XN30'dan çıkmıştı. 2018/3Ç'de tekrar girdi ve yükseliyor.

(37/46) #KCHOL 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Trendine sadık hisselerden ve bu nedenle #XN30'da kalmayı başarmış.

(38/46) #PARSN 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Ciddi bir fiyat volatilitesi yaşadığından düşen R² değerleri nedeniyle 10 sıra birden kaybetti.

(39/46) #SARKY 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Son derece stabil ilerleyen hisselerden ve hep #XN30 içinde.

(40/46) #SISE 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Stabil ve hisse fiyatı trend değerinde.

(41/46) #SODA 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Kur oynaklığı zamanlarında portföylerin güvenli limanı. 2018 sonunda birinciliği kapmayı başardı.

(42/46) #THYAO 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. Bana göre oldukça volatil bir hisse olmasına rağmen 2017/2Ç'den itibaren çok hızlı pozisyon artırarak #XN30'a 30. sıradan girmeyi başardı.

(43/46) #TOASO 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. #XN30'un 6.5 senelik tartışılmaz lideri iken tüm otomotiv kağıtları gibi çok kötü bir 2018 geçirdi. 10 sıra pozisyon kaybetmiş durumda.

(44/46) #TUPRS 2018 sonu itibariyle trend analizi ve #XN30 endeks geçmişi içindeki hareketleri. 2016/4Ç'den beridir istikrarlı bir şekilde pozisyon artırarak birinciliğe oynar konuma geldi. Trendine sadık hisselerden.

(45/46) #XN30 dışında kalan 25 hissenin trend grafikleri ve #XN30 tabloları ayrı bir zincir halinde yayınlanacaktır.

(46/46) #XN30 ile 2019'da bol kazançlar dilerim. :)