Explico esto, script que barrió historial de Merval en usd (oficial) desde 1990, compra en drawdown del -60% y venta cuando haya generado ganancia fija probé con 20%, 30%, 40%, 50%
La idea era testear cuantas ruedas tardó en dar esas ganancias entrando en un -60%, y calcular TIR
La idea era testear cuantas ruedas tardó en dar esas ganancias entrando en un -60%, y calcular TIR
Acá va en rango de ganancias: 60%, 70%, 80% y 90%
Hasta el 80% la máxima espera para tomar ganancias era de 2 años..
Peor caso, para llegar al 90% en solo 1 de los 5 casos previos se tardó 8 años, porque agarro la crisis 2001 antes de llegar al 90% (ja, era muy ambicioso)
Hasta el 80% la máxima espera para tomar ganancias era de 2 años..
Peor caso, para llegar al 90% en solo 1 de los 5 casos previos se tardó 8 años, porque agarro la crisis 2001 antes de llegar al 90% (ja, era muy ambicioso)
Algo muy interesante es que el "sistema" por decirle de alguna forma, daría esta vez comprando en USD 721, y hoy estamos en USD 530
Es decir que entrando a precios de hoy, a los resultados de este script hay que sumarle un 36% de yapa a la toma de ganancias
Es decir que entrando a precios de hoy, a los resultados de este script hay que sumarle un 36% de yapa a la toma de ganancias
Ref de eventos destacados para los +chicos
1992: corrida contra el peso (contexto corrida europa, ver Soros el guapo..)
1994: devaluación Mexico (Efecto tequila)
1998: devaluación Taiwán (Crisis asiática) + Default Ruso
2001: fin de convertibilidad
2008: crisis inmobiliaria EEUU
1992: corrida contra el peso (contexto corrida europa, ver Soros el guapo..)
1994: devaluación Mexico (Efecto tequila)
1998: devaluación Taiwán (Crisis asiática) + Default Ruso
2001: fin de convertibilidad
2008: crisis inmobiliaria EEUU
