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A pedido de varios que se coparon con la idea de aprender a programar para hacer trading cuantitativo, les hice este excel "Ejemplo_ALGO_VBA_GGAL" con código de VBA con explicaciones paso x paso, abro hilo para explicarlo
drive.google.com/drive/folders/…
drive.google.com/drive/folders/…
La hoja "datos" tiene las formulas con cálculos de las medias móviles y el RSI que uso en el sistema de trading que se me ocurrió para el ejemplo, esa hoja no la toquen.
La hoja resumen tiene la parametrización del método, con esos valores vamos a jugar
La hoja resumen tiene la parametrización del método, con esos valores vamos a jugar
Inicialmente puse como señal de entrada SMA[20]/SMA[60]>1.05 y 0<RSI<40 (Momentum: cruce de medias +Confirmación de RSI débil)
Como señal de salida puse SMA[20]/SMA[60]<1
La idea es jugar y parametrizar todos esos números
Como señal de salida puse SMA[20]/SMA[60]<1
La idea es jugar y parametrizar todos esos números
Obviamente que las señales de entrada y salida se calculan facilmente (hoja datos), poniendo 1 cuando es verdadero o 0 cuando es falso y listo.
El tema es como armar tabla con las fechas y precios de cada trade.. Para esto necesitamos un ALGO (que lo explico para a paso)
El tema es como armar tabla con las fechas y precios de cada trade.. Para esto necesitamos un ALGO (que lo explico para a paso)
Al abrir el excel, habiliten las macros cuando lo pida y luego vayan a la pestaña "Programador" del excel y ahí a macros, ver macros (también Alt+F8)
Ahí elijan la macro "barrer_trades", clic en MODIFICAR.. Y van a ver la ventana de VBA con todo el código explicado paso a paso
Ahí elijan la macro "barrer_trades", clic en MODIFICAR.. Y van a ver la ventana de VBA con todo el código explicado paso a paso
El código barre todos los datos históricos y, en función de las señales de entrada y salida, genera en la memoria una variable con cada trade y luego los vuelca a la planilla de calculo.
Eso que se ve en color verde son los comentarios donde explico cada linea de código
Eso que se ve en color verde son los comentarios donde explico cada linea de código
Lean los comentarios del código, está todo explicado, y si tienen alguna duda, chiflen por acá, que no tengo problema en responder.
Aclaración: Obviamente que BVA es una cagada total para análisis cuantitativo, lentísimo, tosco, etc, pero es un buen primer paso para arrancar
Aclaración: Obviamente que BVA es una cagada total para análisis cuantitativo, lentísimo, tosco, etc, pero es un buen primer paso para arrancar
Lo bueno es que no hay que instalar nada, simplemente es un excel con lineas de código
Yo sugiero que a partir de la planilla, vayan armando la suya, una cosa les va a levar a otra y así se va aprendiendo a programar (antes que pregunten no conozco mejor libro que google)
Yo sugiero que a partir de la planilla, vayan armando la suya, una cosa les va a levar a otra y así se va aprendiendo a programar (antes que pregunten no conozco mejor libro que google)
El otro archivo de la carpeta es para descargar de una API tanto datos históricos diarios, intradiarios como indicadores de AT de cualquier stock o etf que cotice en USA.
Después voy a ir subiendo otros recursos similares para QA, si tienen ideas tiren y lo vemos
Después voy a ir subiendo otros recursos similares para QA, si tienen ideas tiren y lo vemos
